指定的约束

使用默认值处理组合约束

最基本的或“默认”的投资组合集要求投资组合的权重是非负的，并且求和为1．

使用组合对象处理“简单的”绑定约束

“简单”边界约束是可选的线性约束，维持投资组合权重的上界和下界。

使用组合对象处理预算约束

预算约束是一个可选的线性约束，它维持了投资组合权重总和的上下界。

使用组合对象处理组约束

组约束是可选的线性约束，它将资产分组在一起并强制组权重的界限。

使用组合对象处理组比率约束

组比率约束是可选的线性约束，维持资产组之间的比例关系的界限。

使用组合对象处理线性等式约束

线性等式约束是可选的线性约束，它将等式系统强加到投资组合权重上。

使用组合对象处理线性不等式约束

线性不等式约束是可选的线性约束，它将不等式系统强加于投资组合权重上。

使用投资组合对象处理平均周转约束

周转率约束是一个可选的线性绝对值约束，它强制规定了购买和销售的平均上限。

使用组合对象处理单向周转约束

单向周转限制是可选的限制，强制净购买或净销售的上限。

使用组合对象跟踪误差约束

跟踪误差约束是可选的约束，用来衡量与跟踪投资组合相关的风险。

使用组合对象与“条件”BoundType、MinNumAssets和MaxNumAssets约束一起工作

使用“条件”BoundType，MinNumAssets,MaxNumAssets组合对象的约束。

使用约束

使用组合对象的约束规范

这个例子计算了由三种不同资产(INTC、XON和RD)组成的投资组合的有效边界，给定一个约束列表。

资产配置案例研究

这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置问题，使用均值-方差组合优化投资组合目的是估计有效的投资组合。

投资组合优化的例子

下面的示例序列强调了投资组合对象在Financial Toolbox™中。

周转率约束下的投资组合分析

这个例子展示了如何分析股票投资组合的特征，然后将其与有效边界进行比较。

无风险资产组合优化中的杠杆

这个例子展示了如何使用setBudget函数投资组合类定义的限制总和(AssetWeight_i)在风险资产。

具有半连续和基数约束的投资组合优化

这个示例展示了如何使用Portfolio对象来直接处理半连续和基数约束。

Black-Litterman投资组合优化

这个示例展示了使用投资组合类。

使用社会绩效衡量的投资组合优化

这个例子展示了如何使用投资组合投资组合优化的目标，包括对公司董事会中的女性比例和集团约束的社会绩效衡量。

多元化投资组合

这个例子展示了投资组合中资产分散的三种技巧。