主要内容

setTurnover

设置最大投资组合周转约束

页面上倒塌

句法

obj = setrurnover（obj，营业额）
obj = setturnover（obj，营业额，initport，numasset）

描述

例子

obj.= Setturnover（obj.那周转）设置最大的产品组合转换约束文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参阅组合对象的工作流那PortfolioCVaR对象的工作流， 和portfoliomad对象工作流程。

例子

obj.= Setturnover（obj.那周转那initport.那numassets.）为投资组合对象设置最大投资组合转换约束，其中包含其他选项周转那initport.， 和numassets.。

给定一个投资组合周转率的上界周转和初始投资组合initport.，周转率约束要求任何投资组合港口为了满足以下内容：

1'* 1/2 * |端口 -  initport |<=周转

例子

全部收缩

打开生活的脚本

给定一个投资组合对象P.，确保平均营业额不超过30％，在变量中的10个资产的初始产品组合X0.， 使用setTurnover方法来设置周转约束。

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio('initport'，x0）;p =塞子（P，0.3）;disp（p.numassets）;
10.
disp（p.turnover）;
0.3000.
disp（p.initport）;
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
打开生活的脚本

鉴于Cvar Portfolio对象P.，确保平均营业额不超过30％，在变量中的10个资产的初始产品组合X0.， 使用setTurnover方法来设置周转约束。

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioCVaR('initport'，x0）;p =塞子（P，0.3）;disp（p.numassets）;
10.
disp（p.turnover）;
0.3000.
disp（p.initport）;
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
打开生活的脚本

鉴于PortfolioMAD对象P.，确保平均营业额不超过30％，在变量中的10个资产的初始产品组合X0.， 使用setTurnover方法来设置周转约束。

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioMAD('initport'，x0）;p =塞子（P，0.3）;disp（p.numassets）;
10.
disp（p.turnover）;
0.3000.
disp（p.initport）;
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

输入参数

全部收缩

对对象的投资组合，指定使用文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

数据类型：目的

投资组合周转率约束，指定为a的非负有限标量文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

初始或当前的产品组合重量，指定为有限载体numassets.>0.A的元素文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

如果没有initport.指定了，假设值是0.。

如果initport.被指定为标量numassets.存在，然后initport.经历标量扩张。

数据类型：双倍的

投资组合中资产的数量，指定为a的标量文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

如果无法获得值numassets.，假设numassets.是1。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

更新的投资组合对象，返回AS文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

提示

您还可以使用DOT表示法设置最大的产品组合周转约束。

obj = obj。setTurnover(营业额、InitPort NumAssets);

也可以看看

||

话题

在R2011A介绍

金融工具箱文档

万博1manbetx

用Matlab建模财务风险的实用指南

用Matlab建模财务风险的实用指南

下载电子书