Main Content

estismsbounds.

估算组合集的全球下限和上限

在页面上崩溃

句法

[glb，gub，isbound] = estmitabounds（obj）
[GLB，GUB，ISBOUNDED] =估算次数（OBJ，获取释放）

描述

例子

[GLB.那宾馆那isbound.] =估价（obj.的）estimates global lower and upper bounds for set of portfolios for文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.对象。有关使用这些不同对象时各个工作流的详细信息，请参阅文件夹Object Workflow那portfoliocvar.Object Workflow那andPortfoliomad对象工作流程。

笔记

这estismsbounds.function does not consider cardinality or semicontinuous constraints. For more information, see使用投资组合对象使用“有条件”的横置型，Minnumassets和MaxNumassets约束。

例子

[GLB.那宾馆那isbound.] =估价（obj.那obtainExactBounds的）估算包含为此附加选项的投资组合集的全局下限和上限obtainExactBounds。

例子

全部收缩

Open Live Script

创建一个无限的投资组合集。

p = Portfolio('粉碎'，[1-1;1 1]，'bInequality'，0）;[LB，UB，ISBOUNDED] = estmitabounds（P）
LB =2×1-inf -inf.
UB =2×10 INF.
isbound.=逻辑0.

这estismsbounds.函数返回（可能是无限）界限并设置isbound.旗帜到错误的。这result shows which assets are unbounded so that you can apply bound constraints as necessary.

Open Live Script

创建一个无限的投资组合集。

p = portfoliocvar（'粉碎'，[1-1;1 1]，'bInequality'，0）;[LB，UB，ISBOUNDED] = estmitabounds（P）
LB =2×1-inf -inf.
UB =2×10 INF.
isbound.=逻辑0.

这estismsbounds.函数返回（可能是无限）界限并设置isbound.旗帜到错误的。这result shows which assets are unbounded so that you can apply bound constraints as necessary.

Open Live Script

创建一个无限的投资组合集。

p = PortfolioMAD('粉碎'，[1-1;1 1]，'bInequality'，0）;[LB，UB，ISBOUNDED] = estmitabounds（P）
LB =2×1-inf -inf.
UB =2×10 INF.
isbound.=逻辑0.

这estismsbounds.函数返回（可能是无限）界限并设置isbound.旗帜到错误的。这result shows which assets are unbounded so that you can apply bound constraints as necessary.

输入参数

全部收缩

用于投资组合的对象，指定使用文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

数据类型：目的

标志指定是否在可用时为所有界限求解或接受指定的界限，指定为具有值的逻辑值trueor错误的。如果已知界限，请设置obtainExactBounds到错误的接受已知范围。默认为obtainExactBounds是true。

数据类型：逻辑

输出参数

全部收缩

投资组合集的全球下限，返回矢量的矢量文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.输入对象（obj.）。

投资组合集的全球上限，返回矢量的矢量文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.输入对象（obj.）。

POSTFOLIO SET是否为空的指示灯（[]的）那bounded (true）或无限制的（错误的的）那returned as a logical.

笔记

根据定义，任何投资组合集必须是非空的和有界的：

  • 如果设置为空，isbound.=[]。

  • 如果集合是非空的和无限制的，isbound.=错误的。

  • 如果设置是非空的和有界的，isbound.=true。

  • 如果设置为空，GLB.and宾馆设置为南vectors。

一个isbound.返回值文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.输入对象（obj.）。

提示

  • You can also use dot notation to estimate the global lower and upper bounds for a given set of portfolios.

    [GLB，GUB，ISBOUND] = OBJ.ESTIANIONBOUNDS;

  • 在大多数情况下，估计的范围是准确的1.0E-8。If you intend to use these bounds directly in a portfolio object, ensure that if you impose such bound constraints, a lower bound of0.例如，可能优于下限，例如，1.0e-10对项目组合weights.

也可以看看

话题

在R2011A介绍

金融工具箱文档

万博1manbetx

用Matlab建模财务风险的实用指南

用Matlab建模财务风险的实用指南

下载电子书