估算投资组合对象的整个高效前沿的高效投资组合

获得最优投资组合的最基本方法是在有效边界的整个范围内获得点。

获得有效边界的端点

确定从最小到最大值的返回范围，以优化具有特定目标返回的投资组合。

获得目标收益的有效投资组合

要获得具有目标投资组合的有效投资组合，请使用estismsfrontierbyreturn.功能。

获得目标风险的有效投资组合

为了获得有效的有针对性的投资组合风险，使用estismsFrontierByRisk.功能。

高效的投资组合，最大化夏普比率

最大化Sharpe比率的投资组合是高效前沿的投资组合，以满足金融的几种理论条件。

估算投资组合对象的高效边界

鉴于任何投资组合，功能estimatePortReturn那estibalportrisk.,estibalportmoments.提供回报和风险的估计。

为投资组合对象绘制有效的边界

这PlotFrontier.函数为给定的投资组合优化问题创建有效前沿的曲线图。

资产分配案例研究

此示例显示如何设置使用均值 - 方差组合优化的基本资产分配问题文件夹对象估算有效的投资组合。

投资组合优化例子

以下序列突出显示特征文件夹在Financial Toolbox™中。

无风险资产组合优化中的杠杆效应

此示例显示了如何使用setBudget.函数为文件夹类来定义对总和(AssetWeight_i)在风险资产。

混合整数二次规划投资组合优化:基于问题的方法

此示例显示了如何使用基于问题的方法来解决混合整数二次编程（MIQP）产品组合优化问题。

具有半连续和基数约束的投资组合优化

此示例显示如何使用投资组合对象直接处理半连续和基数约束。

Black-Litterman投资组合优化

此示例显示了实现Black-Litterman模型的工作流程文件夹班级。

使用因子模型的组合优化

该示例显示了使用因子模型来优化平均方差框架下的资产分配的两种方法。