创建投资组合对象

要创建一个完全指定的均值-方差组合优化问题，请使用portfolio函数实例化portfolio对象。

对组合对象的常见操作

用于设置Portfolio对象的常见操作。

建立初始或当前的投资组合

Portfolio对象属性InitPort让你确定一个初始或当前的投资组合。

建立跟踪投资组合

Portfolio对象属性TrackingPort让您确定跟踪投资组合。

资产配置案例研究

这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置问题，使用均值-方差组合优化投资组合目的是估计有效的投资组合。

投资组合优化的例子

下面的示例序列强调了投资组合对象在Financial Toolbox™中。

基于基准的投资组合优化

这个例子演示了如何优化投资组合，以最大化相对于市场基准的信息比率。

无风险资产组合优化中的杠杆

这个例子展示了如何使用setBudget函数投资组合类定义的限制总和(AssetWeight_i)在风险资产。

具有半连续和基数约束的投资组合优化

这个示例展示了如何使用Portfolio对象来直接处理半连续和基数约束。

Black-Litterman投资组合优化

这个示例展示了使用投资组合类。

利用因子模型优化投资组合

这个例子展示了在均值-方差框架下使用因子模型优化资产配置的两种方法。

使用社会绩效衡量的投资组合优化

这个例子展示了如何使用投资组合投资组合优化的目标，包括对公司董事会中的女性比例和集团约束的社会绩效衡量。

多元化投资组合

这个例子展示了投资组合中资产分散的三种技巧。