创建投资组合对象-MATLAB和Simulink-MathWorks比荷卢万博1manbetx

创建公文包对象

要创建一个完全指定的均值-方差组合优化问题，实例化投资组合对象使用投资组合. 有关使用时工作流的信息，请参见投资组合对象,看到组合对象的工作流.

语法

使用投资组合创建的对象的实例的步骤投资组合类。您可以使用投资组合在几个方面。在一个项目中建立一个投资组合优化问题投资组合对象，最简单的语法为：

p =投资组合;

此语法创建投资组合对象,P，使所有对象属性都为空。

这个投资组合对象还接受属性及其值的参数名称-值对参数的集合投资组合对象接受具有一般语法的公共属性的输入：

p=投资组合（“房地产1'，价值1'，房地产2'，价值2，…）；

如果投资组合对象已存在，语法允许投资组合为已存在的对象，其后续参数为要添加或修改的属性的名称-值对参数。例如，给定一个现有的投资组合反对P，一般语法为：

p = Portfolio(p， 'property1'， value1， 'property2'， value2，…)；

输入参数名称不区分大小写，但必须完全指定。此外，可以使用可选参数名称指定多个属性（请参见属性名称的快捷方式).这个投资组合对象从输入中检测问题维度，一旦设置，后续输入可以经历各种标量或矩阵展开操作，从而简化制定问题的整个过程投资组合对象是一个价值对象，因此，给定投资组合P，下面的代码创建两个对象，P和Q，它们是不同的：

q=投资组合（p，…）

投资组合问题充分性

一个均值-方差组合优化是完全指定的投资组合对象，如果满足这两个条件:

资产回报时刻必须明确规定，以使资产AssetMean包含一个有效的有限平均向量的资产回报和性质资产价值包含资产收益协方差的一个有效的对称正半定矩阵。
第一个条件是通过设置与资产收益时刻相关联的属性来满足的。
可行组合的集合必须是一个非空紧集，其中紧集是闭的有界的。
第二个条件是通过广泛的属性集合来满足，这些属性定义了不同类型的约束，以形成一组可行的投资组合。由于此类集合必须有界，因此可以施加显式或隐式约束，并且可以使用多个函数，例如estimateBounds，提供方法来确保你的问题得到了恰当的表述。

虽然均值-方差组合优化的一般充分性条件超出了这两个条件，但是投资组合对象在金融工具箱中的实现™ 隐式处理所有这些附加条件。有关均值-方差投资组合优化的Markowitz模型的更多信息，请参阅投资组合优化.

投资组合函数示例

如果您创建一个投资组合对象,P，如果没有输入参数，则可以使用disp:

p =投资组合;disp (p)

具有属性的投资组合：买入成本：[]卖出成本：[]无风险利率：[]资产平均值：[]资产价值：[]跟踪错误：[]跟踪端口：[]营业额：[]买入营业额：[]卖出营业额：[]名称：[]资产列表：[]初始端口：[]AInequality:[]bInequality:[]bEquality:[]下限：[]上限：[]下限预算：[]GroupMatrix:[]下限组：[]上限组：[]A组：[]B组：[]下限组：[]上限比率：[]最小资产组：[]最大资产组：[]边界类型：[]

列出的方法提供了一种使用投资组合对象这个设置函数提供了在中设置和修改属性集合的其他方法投资组合对象。

使用组合函数进行单步设置

你可以使用投资组合目的直接建立一个“标准”投资组合优化问题，给定变量中资产收益的均值和协方差M和C:

m=[0.05；0.1；0.12；0.18]；C=[0.0064 0.00408 0.00192 0；0.00408 0.0289 0.0204 0.0119；0.00192 0.0204 0.0576 0.0336；0.0119 0.0336 0.1225]；p=投资组合(“资产平均值”米,“assetcovar”C...“低预算”1.“upperbudget”1.“lowerbound”, 0)

p=具有属性的投资组合：买入成本：[]卖出成本：[]无风险利率：[]资产平均值：[4×1双倍]资产价值：[4×4双倍]跟踪错误：[]跟踪端口：[]营业额：[]买入营业额：[]卖出营业额：[]名称：[]NumAssets:4资产列表：[]初始端口：[]AInequality:[]bInequality:[]AEquality:[]bEquality:[]下限：[4×1双倍]上限：[]下限预算：1上限预算：1组矩阵：[]下限组：[]上限组：[]A组：[]B组：[]下限预算：[]上限比率：[]最小资产组：[]最大资产组：[]边界类型：[]

这个下界属性值自AssetMean和资产价值提供问题的维度。

您可以对函数使用点表示法plotFrontier.

p.plotFrontier

使用带有一系列步骤的组合函数

另一种方法来完成同样的任务，建立一个“标准”投资组合优化问题，给定变量中的资产回报的均值和协方差M和C(这也说明了参数名不区分大小写):

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,“资产平均值”米,“assetcovar”C);p =组合(p,“低预算”1.“upperbudget”1);p =组合(p,“lowerbound”, 0);plotFrontier (p)

这种方法之所以有效，是因为投资组合都是按这个顺序排列的。在本例中，调用initializeAssetMean和资产价值提供问题的维度。如果要最后执行这一步，就必须显式地对下界财产如下：

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,“LowerBound”，零（尺寸（m））；p=投资组合（p，“LowerBudget”1.“最高预算”1);p =组合(p,“AssetMean”米,“资产价值”C);plotFrontier (p)

如果没有指定的大小下界但是，输入一个标量参数投资组合对象假定您正在定义单个资产问题，并在调用设置具有四个资产的资产时刻时产生错误。

属性名称的快捷方式

这个投资组合对象的较短参数名替换与特定属性关联的较长参数名投资组合对象。例如，而不是输入“assetcovar”这个投资组合对象接受不区分大小写的名称“柯伐合金”设定资产价值房地产投资组合对象。属性中的每个较短的参数名对应一个属性投资组合对象这个one exception is the alternative argument name“预算”，表示两个低预算和预算上限属性。当“预算”，那么低预算和预算上限属性设置为相同的值，以形成相等的预算约束。

属性名称的快捷方式

快捷键参数名称	等效参数/属性名
`ae`	`AEquality`
`人工智能`	`AInequality`
`科瓦尔`	`资产价值`
`资产名称`或`资产`	`资产清单`
`意思是`	`AssetMean`
`是`	`bEquality`
`毕`	`bInequality`
`集团`	`群矩阵`
`磅`	`下界`
`N`或`全国矿工工会`	`纽马塞特`
`rfr`	`RiskFreeRate`
`乌兰巴托`	`上界`
`预算`	`预算上限`和`低预算`

例如，这个调用投资组合将这些快捷方式用于属性，与前面的示例等效：

m=[0.05；0.1；0.12；0.18]；C=[0.0064 0.00408 0.00192 0；0.00408 0.0289 0.0204 0.0119；0.00192 0.0204 0.0576 0.0336；0.0119 0.0336 0.1225]；p=投资组合(“的意思是”米,“柯伐合金”C“预算”1.“磅”, 0);plotFrontier (p)

直接设置投资组合对象属性

虽然不推荐，但您可以直接设置属性，但是不会对您的输入进行错误检查:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p.NumAssets =元素个数(m); p.AssetMean = m; p.AssetCovar = C; p.LowerBudget = 1; p.UpperBudget = 1; p.LowerBound = zeros(size(m)); plotFrontier(p)