这个函数eigendecomposes金融时间序列的相关矩阵和过滤器的市场模式分量和噪声分量,只留下相关矩阵的组件对应于介观结构原始时间序列的集合。
函数的目的是用于与一个社区检测算法(如鲁汶方法)以允许社区检测基于时间序列网络
引用作为
梅尔(2023)。随机矩阵理论(RMT)过滤社区金融时间序列的检测(//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/49011-random-matrix-theory-rmt-filtering-of-financial-time-series-for-community-detection), MATLAB中央文件交换。检索。
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