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转换到协方差标准偏差和相关系数
[ExpSigma，ExpCorrC] = cov2corr（ExpCovariance）
例
[ExpSigma，ExpCorrC] = cov2corr（ExpCovariance）转换协方差的标准偏差和相关系数。
ExpSigma
ExpCorrC
ExpCovariance
全部收缩
这个例子说明如何在协方差矩阵转换为标准差和相关系数。
ExpCovariance = [0.25 -0.5 -0.5 4.0];[ExpSigma，ExpCorrC] = cov2corr（ExpCovariance）
ExpSigma =1×20.5000 2.0000
ExpCorrC =2×21.0000 -0.5000 -0.5000 1.0000
协方差矩阵，指定为ñ-通过-ñ协方差矩阵，其中ñ是随机的过程的数目。对于一个示例，请参见COV要么ewstats。
ñ
COV
ewstats
数据类型：双
双
每个过程的标准偏差，返回一个1-通过-ñ向量。
1
的条目ExpCorrC范围1（完全相关）到-1（完全反相关）。的价值0在里面 （一世，Ĵ）项指示一世“日和Ĵ“个过程是不相关的。
-1
0
ExpSigma（ⅰ）= SQRT（ExpCovariance（I，I））;ExpCorrC（I，J）= ExpCovariance（I，J）/（ExpSigma（I）* ExpSigma（J））;
相关系数，返回一个ñ-通过-ñ矩阵。
corr2cov|corrcoef|COV|ewstats|nearcorr|STD
corr2cov
corrcoef
nearcorr
STD
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