指定投资组合约束
定义投资组合资产的约束条件,如线性相等和不相等、约束、预算、组、组比率和周转约束
对象
PortfolioCVaR |
创建PortfolioCVaR对象,用于有条件的风险价值组合优化和分析 |
功能
主题
投资组合优化
- 使用默认值处理CVaR组合约束
最基本的或“默认的”投资组合集要求投资组合权重为非负的,并且总和为1
。 - 使用PortfolioCVaR对象处理“简单”绑定约束
“简单”
绑定约束是可选的线性约束,用于维护投资组合权重的上下界。 - 使用PortfolioCVaR对象处理预算约束
预算约束是一个可选的线性约束,它维持投资组合权重总和的上界和下界。 - 使用PortfolioCVaR对象处理组约束
组约束是可选的线性约束,它将资产分组在一起,并在组权重上强制执行边界。 - 使用PortfolioCVaR对象处理组比率约束
组比率约束是可选的线性约束,维护资产组之间比例关系的边界。 - 使用PortfolioCVaR对象处理线性等式约束
线性等式约束是可选的线性约束,它对投资组合权重施加等式系统。 - 使用PortfolioCVaR对象处理线性不等式约束
线性不等式约束是对投资组合权重施加不等式系统的可选线性约束。 - 使用PortfolioCVaR对象处理平均周转率约束
周转约束是一个可选的线性绝对值约束,它强制规定了购买和销售平均值的上限。 - 使用PortfolioCVaR对象处理单向周转约束
单向周转约束是一种可选约束,用于强制执行净购买或净销售的上限。 - 使用PortfolioCVaR对象使用“条件”BoundType, MinNumAssets和MaxNumAssets约束
使用“条件”
BoundType
,MinNumAssets
,MaxNumAssets
使用PortfolioCVaR对象约束。
投资组合理论
- 投资组合优化理论
投资组合是构成资产宇宙的一组可行资产中的点。 - 使用PortfolioCVaR对象进行优化的Portfolio集
投资组合优化问题的完整规范是可行投资组合的集合,称为投资组合集。 - 违约投资组合问题
默认的投资组合优化问题具有与给定问题相关联的风险和回报代理,以及指定投资组合权重为非负和为的投资组合集1
。 - 对象工作流
PortfolioCVaR对象工作流,用于创建和建模有条件的风险价值(CVaR)投资组合。 - 什么时候使用组合对象超过优化工具箱
使用Portfolio、PortfolioCVaR、PortfolioMAD对象的三种情况是:始终使用、首选使用和使用优化工具箱。