Working with Transaction Costs

投资组合净收益和总收益之间的差异是交易成本。净投资组合回报率代理对于购买和出售资产具有不同的比例成本，这些资产在叶状体对象属性买价和销售成本. 交易成本以总回报为单位，因此与资产价格成比例，因此它们以回报形式进入净投资组合回报模型。例如，假设你的股票目前定价为40美元，而你通常的交易成本是每股5美分。则库存的交易成本为0.05/40=0.00125（定义见投资组合净收益). 成本输入为正值，信用输入为负值。

使用叶状体函数

要设置交易成本，必须在初始端口财产。如果在设置交易成本属性时未设置初始投资组合，初始端口是0个. 可以使用叶状体对象。例如，假设购销交易成本在变量中公元前和sc公司初始投资组合在变量中x0个，则设置交易成本：

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=PortfolioMAD('购买成本'，公元前，“SellCost”sc,'初始端口',x0);disp (p.NumAssets);disp (p.BuyCost);disp (p.SellCost);disp (p.InitPort);
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0013 0.0024

使用setcost函数

还可以使用setcost. 假设您的成本和初始投资组合与前面的示例相同。给予叶状体对象第页在已经设置了初始投资组合的情况下，使用setcost设置交易成本：

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=PortfolioMAD('初始端口'，x0）；p=setCosts（p，bc，sc）；disp（p.NumAssets）；disp（p.BuyCost）；disp（p.SellCost）；disp（p.InitPort）；
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0013 0.0024

您还可以设置初始投资组合初始端口的可选参数setcost因此，以下是建立交易成本的等效方法：

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p= PortfolioMAD; p = setCosts(p, bc, sc, x0); disp(p.NumAssets); disp(p.BuyCost); disp(p.SellCost); disp(p.InitPort);
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0013 0.0024

用标量扩展设置事务成本

两者叶状体对象和setcost函数在事务成本和初始投资组合的参数上实现标量扩展。如果核集合属性已在叶状体对象，这些属性的标量参数将展开，以便在所有维度上具有相同的值。此外，setcost允许您指定核集合作为可选的最终参数。例如，假设您有一个初始投资组合x0个你想为你的资产设定共同交易成本。你可以用以下任何一种相同的方式来设定这些成本:

x0 = [0.4;0.2;0.2;0.1;0.1);p = PortfolioMAD ('初始端口'，x0，'购买成本',0.002,“SellCost”,0.002);

或

x0 = [0.4;0.2;0.2;0.1;0.1);p = PortfolioMAD ('初始端口'，x0）；p=设定成本（p，0.002，0.002）；

或

x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=PortfolioMAD；p=setCosts（p，0.002，0.002，x0）；

从你的叶状体对象，使用叶状体对象或setcost对要清除的属性使用空输入。例如，您可以从叶状体对象第页在前面的示例中：

p=叶状体（p，“SellCost”, []);

另见

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