使用默认值使用MAD组合约束- MATLAB & Simulink - MathWorks한국万博1manbetx

使用默认值使用MAD组合约束

投资组合优化问题的完整规范的最后一个元素是可行投资组合的集合，称为投资组合集。投资组合 $X \subset R^{n}$ 由构造指定为由组合权重上的约束集合组成的集合的交集。一个投资组合集必然且充分地必须是非空的、封闭的和有界的集合。

在设置您的投资组合集时，确保投资组合集满足这些条件。最基本的或“默认的”投资组合集要求投资组合的权重是非负的(使用下界约束)并且总和为1(使用预算约束)。有关使用时工作流的信息PortfolioMAD对象,看到PortfolioMAD对象工作流．

使用PortfolioMAD Object为投资组合权重设置默认约束

“默认”MAD组合问题对组合权重有两个约束:

投资组合的权重必须是非负的。
投资组合权重之和必须为1．

这些约束隐含着投资组合的权重不大于1，尽管这是强加在问题上的一个多余的约束。

使用PortfolioMAD函数设置默认约束

给定一个投资组合优化问题NumAssets＝20.资产，使用PortfolioMAD对象来设置默认问题并显式设置边界和预算约束:

p = PortfolioMAD(“NumAssets”, 20岁,下界的0,“预算”1);disp (p)

有属性的PortfolioMAD: BuyCost: [] SellCost: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] Name: [] NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] bequal: [] bequal: [] [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] grouppa: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] BoundType: []

设置默认约束`setDefaultConstraints`函数

的替代方法是使用setDefaultConstraints函数。如果资产的数量在a中已经已知PortfolioMAD对象,使用setDefaultConstraints以无论点设定必要的约束和预算约束。假设你有20个资产来设置一个默认问题的投资组合集:

p = PortfolioMAD(“NumAssets”, 20);p = setDefaultConstraints(p);disp (p)

有属性的PortfolioMAD: BuyCost: [] SellCost: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] numconditions: [] Name: [] NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] bequal: [] bequal: [] [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] grouppa: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] BoundType: [20×1 categorical]

如果资产的数量未知，setDefaultConstraints接受NumAssets作为可选参数，用于为默认问题形成投资组合集。假设你有20项资产:

p = PortfolioMAD;p = setDefaultConstraints(p, 20);disp (p)

有属性的PortfolioMAD: BuyCost: [] SellCost: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] numconditions: [] Name: [] NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] bequal: [] bequal: [] [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] grouppa: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] BoundType: [20×1 categorical]

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