MATLAB＆Simulink的 - - 与使用默认值CVaR的投资组合限制的工作MathWorks公司한국万博1manbetx

使用默认值处理CVaR投资组合约束

对于投资组合优化问题的完整规范的最后一个要素是一套切实可行的投资组合，这就是所谓的投资组合集。一个投资组合集 $X \subset {[R}^{ñ}$ 由结构指定为通过对投资组合权重约束的集合形成集合的交集。一个投资组合一定设置，充分必须是一个非空的，封闭的，和有界集。

当设置你的投资组合设置，确保投资组合设置满足这些条件。最基本的还是“默认”组合集需要投资组合权重为负，（使用下限约束），并总结到1（使用预算约束）。有关工作流程信息时使用PortfolioCVaR对象，请参见PortfolioCVaR对象工作流。

设置投资组合权重的默认约束使用PortfolioCVaR对象

“默认” CVaR的投资组合问题对投资组合权重两个约束条件：

投资组合权重必须为非负数。
投资组合的权重之和必须1。

含蓄，这些约束意味着投资组合权重不大于1，虽然这是一个多余的约束强加于问题。

设置默认约束使用PortfolioCVaR功能

给定一个组合优化问题NumAssets=20资产使用PortfolioCVaR对象建立一个默认的问题，明确设定边界和预算约束：

P = PortfolioCVaR（'NumAssets'，20岁，“下界”，0，'预算'，1）;DISP（P）;

带属性的PortfolioCVaR:BuyCost:[]SellCost:[]RiskFreeRate:[]概率级别：[]营业额：[]BuyOverlose:[]销售额：[]NumCenarios:[]名称：[]NumAssets:20资产列表：[]初始端口：[]AInequality:[]bInequality:[]AEquality:[]bEquality:[]LowerBound:[20x1 double]上限：[]LowerBudget:1上限预算：1组矩阵：[]下组：[]上组：[]A组：[]B组：[]下组：[]上比率：[]

设置默认约束使用`setDefaultConstraints设置默认约束`功能

另一种方法是使用setDefaultConstraints设置默认约束功能。如果资产的数量是在已知PortfolioCVaR对象，用途setDefaultConstraints设置默认约束不带任何参数来设置必要的约束和预算约束。假设你有20个资产建立了一个默认的问题投资组合集：

P = PortfolioCVaR（'NumAssets'，20）;P = setDefaultConstraints（P）;DISP（P）;

带属性的PortfolioCVaR:BuyCost:[]SellCost:[]RiskFreeRate:[]概率级别：[]营业额：[]BuyOverlose:[]销售额：[]NumCenarios:[]名称：[]NumAssets:20资产列表：[]初始端口：[]AInequality:[]bInequality:[]AEquality:[]bEquality:[]LowerBound:[20x1 double]上限：[]LowerBudget:1上限预算：1组矩阵：[]下组：[]上组：[]A组：[]B组：[]下组：[]上比率：[]

如果资产的数量是未知的，setDefaultConstraints设置默认约束接受NumAssets作为一个可选的参数，形成一个投资组合的默认设置问题。假设你有20个资产：

P = PortfolioCVaR;P = setDefaultConstraints（P，20）;DISP（P）;

带属性的PortfolioCVaR:BuyCost:[]SellCost:[]RiskFreeRate:[]概率级别：[]营业额：[]BuyOverlose:[]销售额：[]NumCenarios:[]名称：[]NumAssets:20资产列表：[]初始端口：[]AInequality:[]bInequality:[]AEquality:[]bEquality:[]LowerBound:[20x1 double]上限：[]LowerBudget:1上限预算：1组矩阵：[]下组：[]上组：[]A组：[]B组：[]下组：[]上比率：[]