MATLAB＆Simulink的 - - 具有单向周转约束使用PortfolioMAD对象工作MathWorks公司한국万博1manbetx

使用PortfolioMAD对象处理单向周转约束

单向周转约束是可选的约束（见单向周转限制），其执行对净购买或销售净上界。单向营业额的限制可以通过设置PortfolioMAD对象或setOneWayTurnover功能。单向周转约束取决于初始或电流的组合，其被假定为零如果当营业额约束被设置未设置。单向营业额的限制具有属性BuyTurnover，对于上界网购，SellTurnover，为上界的净销售额，以及InitPort，对于投资组合针对其营业额计算。

设置单向周转约束使用`PortfolioMAD`功能

对于单向周转约束使用设置的属性PortfolioMAD宾语。假设你有10个资产初始投资组合的变量X0并且要确保购买的是营业额不超过30％，成交的销售是初始投资的不超过20％。要设置这些限制营业额：

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1]; p = PortfolioMAD('BuyTurnover'，0.3，'销售周转'，0.2，'InitPort'，X0）;DISP（p.NumAssets）;DISP（p.BuyTurnover）;DISP（p.SellTurnover）;DISP（p.InitPort）;

10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

如果NumAssets或InitPort或者当营业额约束被设置，各种规则被应用于默认值分配给这些属性之前属性未设置（见设置了一个初始的或当前的投资组合）。

设置营业额限制使用`setOneWayTurnover`功能

您还可以设置使用投资组合周转房setOneWayTurnover以指定要用于周转购物的上限（BuyTurnover）和销售（SellTurnover）和初始投资组合。假设你有10个资产的初始投资组合的变量X0并希望确保购买的营业额不超过30%，销售的营业额不超过初始投资组合的20%。给予PortfolioMAD宾语p，使用setOneWayTurnover设置有和没有先前的初始组合为集合中的营业额约束：

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1]; p = PortfolioMAD('InitPort'，X0）;P = setOneWayTurnover（P，0.3，0.2）;DISP（p.NumAssets）;DISP（p.BuyTurnover）;DISP（p.SellTurnover）;DISP（p.InitPort）;

或

x0=[0.12；0.09；0.08；0.07；0.1；0.1；0.15；0.11；0.08；0.1]；p=PortfolioMAD；p=setoneway周转率（p，0.3，0.2，x0）；disp（p.NumAssets）；disp（p.buyoverlover）；disp（p.selloverlover）；disp（p.InitPort）；

10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

setOneWayTurnover器具的标量对初始组合参数扩展。如果NumAssets属性是在已经设置PortfolioMAD对象，对标量参数InitPort展开以在所有维度上具有相同的值。此外，setOneWayTurnover让您指定NumAssets作为一个可选的参数。要删除单向成交额你PortfolioMAD对象，请使用PortfolioMAD对象或setOneWayTurnover与用于属性空输入被清除。