主要内容

处理“条件”BoundType，MinNumAssets,MaxNumAssets使用PortfolioCVaR对象的约束

当任意一个，或任意组合“条件”BoundType，MinNumAssets,或MaxNumAssets约束是主动的，投资组合问题是通过添加来表述的NumAssets二进制变量，其中0表示未投资，和1是投资。例如，解释“条件”BoundType和MinNumAssets和MaxNumAssets约束条件，假设你的投资组合有100个你想投资的资产:

  • “条件”BoundType(也称为半连续约束)，由setBounds，通常用于不希望投资小值的情况。一个标准的例子是一个投资组合优化问题，由于交易成本的原因，许多小的分配没有吸引力。相反，你更喜欢在投资组合中配置更少的投资工具。这种情况可以使用“条件”BoundType的约束条件PortfolioCVaR对象。

    例如，你在每种资产上投资的权重是0之间或[0.01, 0.5]。一般为半连续变量x是边界之间的连续变量[磅，乌兰巴托也可以假设值0,在那里磅>0，磅≤乌兰巴托。将此应用于投资组合优化需要避免非常小或很大的头寸，即落在(0，磅)或多于乌兰巴托。

  • MinNumAssets和MaxNumAssets(也称为基数约束)，由setMinMaxNumAssets，限制a中的资产数量PortfolioCVaR对象。例如，如果您的投资组合中有100个资产，您希望在投资组合中分配的资产数量从40到60。使用MinNumAssets和MaxNumAssets您可以限制优化投资组合中的资产数量，这允许您限制交易和运营成本，或者创建一个指数跟踪投资组合。

设置“条件”BoundType使用约束setBounds函数

使用setBounds与一个“条件”BoundType设置西=0或0.02＜=西＜=0.5对所有我=1,……NumAssets：

p = PortfolioCVaR;p = setBounds(p, 0.02, 0.5，“BoundType”，“条件”，“NumAssets”3)
p = PortfolioCVaR with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] ProbabilityLevel: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] Name: [] NumAssets: 3 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] UpperBudget: [] UpperBudget: [] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType:(3×1分类)

对投资的资产数量进行限制setMinMaxNumAssets函数

您还可以设置MinNumAssets和MaxNumAssets属性定义了对投资使用的资产数量的限制setMinMaxNumAssets。例如，通过设置MinNumAssets=MaxNumAssets=2，三种资产中只有两种投资于投资组合。

p = PortfolioCVaR;p = setBounds(p, 0.02, 0.5，“BoundType”，“条件”，“NumAssets”， 3) p = setMinMaxNumAssets(p, 2,2)
p = PortfolioCVaR with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] ProbabilityLevel: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] Name: [] NumAssets: 3 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [3×1 double] UpperBound: [3×1 double] LowerBudget: [] UpperBudget: [] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: 2 MaxNumAssets: 2 BoundType:(3×1分类)

另请参阅

|||||||||||

相关的例子

更多关于

外部网站