使用PortfolioMAD对象处理组约束- MATLAB & Simulink - MathWorks한국万博1manbetx

使用PortfolioMAD对象处理组约束

组约束是可选的线性约束，它将资产分组在一起，并强制组权值的边界(参见组约束)．尽管约束被实现为通用约束，但通常的约定是形成一个组矩阵，用布尔指示符(或真正的或假或与1或0)为组矩阵中的每个元素。组约束具有属性GroupMatrix对于组成员矩阵，LowerGroup对于组的下限约束，和UpperGroup对于组的上限约束。

设置组约束使用`PortfolioMAD`函数

控件设置组约束的属性PortfolioMAD对象。假设你有一个由五种资产组成的投资组合，并希望确保前三种资产构成的投资组合不超过30%，那么你可以设置组约束:

G = [1 1 1 0 0];p = PortfolioMAD(“GroupMatrix”, G,“UpperGroup”, 0.3);disp(p.NumAssets) disp(p.GroupMatrix) disp(p.UpperGroup)

5 1 1 1 00 0.3000

群矩阵G也可以是逻辑矩阵，以便下面的代码实现相同的结果。

G =[真真真假假];p = PortfolioMAD(“GroupMatrix”, G,“UpperGroup”, 0.3);disp(p.NumAssets) disp(p.GroupMatrix) disp(p.UpperGroup)

5 1 1 1 00 0.3000

设置组约束使用`setGroups`而且`addGroups`功能

还可以使用设置组约束的属性setGroups．假设您有一个由五种资产组成的投资组合，并希望确保前三种资产占您投资组合的比例不超过30%。给定一个PortfolioMAD对象p,使用setGroups设置群组约束。

G =[真真真假假];p = PortfolioMAD;p = setGroups(p, G， []， 0.3);disp (p.NumAssets);disp (p.GroupMatrix);disp (p.UpperGroup);

5 1 1 1 00 0.3000

在本例中，您将设置LowerGroup物业为空(［］)．

假设您想要添加另一个组约束，以使奇数资产至少占您投资组合的20%。建立一个增广的群矩阵，为无约束的群边界引入无限界，或者使用addGroups函数来建立组约束。对于本例，为第二个组约束创建另一个组矩阵:

p = PortfolioMAD;G =[真真真假假];第一个组约束的%组矩阵p = setGroups(p, G， []， 0.3);G =[真假真假真];%组矩阵用于第二个组约束p = addGroups(p, G, 0.2);disp(p.NumAssets) disp(p.GroupMatrix) disp(p.LowerGroup) disp(p.UpperGroup)

5 1 1 1 00 1 0 1 0 1 0 1 -Inf 0.2000 0.3000 Inf

addGroups确定哪些边界是无界的，因此只需要关注想要设置的约束。

的PortfolioMAD对象,setGroups,addGroups对象上实现标量展开LowerGroup或UpperGroup属性中基于组矩阵的维度GroupMatrix．假设你有30种资产和6种资产类别，资产1-5、资产6 - 12、资产13-18、资产19-22、资产23-27和资产28-30构成你的每个资产类别，你希望每个资产类别在你的投资组合中的比例从0%下降到25%。让下面的组矩阵定义你的组，标量展开定义每个组的公共边界:

p = PortfolioMAD;G = blkdiag(真(1、5),真(7),真正的(1,6),真正的(1、4),真正的(1、5),真正的(1、3));p = setGroups(p, G, 0, 0.25);disp(p.NumAssets) disp(p.GroupMatrix) disp(p.LowerGroup) disp(p.UpperGroup)

30列1到13 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0列14到26日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0列27到30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 - 0.2500

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