使用投资组合对象 - MATLAB和SIMULINK -MATHWORKS한국万博1manbetx

使用投资组合对象使用组约束

组约束是可选的线性约束，将资产组合在一起并在组权重上执行界限（请参阅组约束）。尽管这些约束是作为一般约束实现的，但通常的惯例是形成一个组矩阵，该矩阵标识带有布尔指标的特定组中每个资产的成员资格（要么真的或者错误的或与1或者0）对于组矩阵中的每个元素。组约束具有属性GroupMatrix对于小组成员矩阵，下组对于对组的较低限制，以及上群对于对组的上限约束。

使用`文件夹`功能

组约束的属性是通过文件夹目的。假设您拥有五个资产的投资组合，并希望确保前三个资产构成不超过投资组合的30％，那么您可以设置组约束：

g = [1 1 1 0 0];p =投资组合（'groupmatrix'， G，“上群”，0.3）;disp（p.numassets）disp（p.groupmatrix）disp（p.uppergroup）

5 1 1 1 0 0 0.3000

组矩阵G也可以是逻辑矩阵，因此以下代码可以实现相同的结果。

g = [true true true false];p =投资组合（'groupmatrix'， G，“上群”，0.3）;disp（p.numassets）disp（p.groupmatrix）disp（p.uppergroup）

5 1 1 1 0 0 0.3000

使用`setGroups`和`addGroups`功能

您还可以使用使用setGroups。假设您拥有五个资产的投资组合，并希望确保前三项资产占投资组合的30％。给定文件夹目的p，利用setGroups设置组约束：

g = [true true true false];p = portfolio;p = setGroups（p，g，[]，0.3）;disp（p.numassets）disp（p.groupmatrix）disp（p.uppergroup）

5 1 1 1 0 0 0.3000

在此示例中，您将设置下组属性为空（[]）。

假设您要添加另一组约束来制作奇数资产至少占投资组合的20％。设置一个增强组矩阵，并引入无限群体界限或使用无限的界限或使用addGroups功能以建立组约束。对于此示例，为第二组约束创建另一个组矩阵：

p = portfolio;g = [true true true false];第一组约束的％组矩阵p = setGroups（p，g，[]，0.3）;g = [true false true false true];第二组约束的％组矩阵p = addGroups（p，g，0.2）;disp（p.numassets）disp（p.groupmatrix）disp（p.lowergroup）disp（p.uppergroup）

5 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 -INF 0.2000 0.3000 INF

addGroups确定哪些范围是无限的，因此您只需要专注于要设置的约束。

这文件夹对象和setGroups和addGroups在任一方面实施标量扩展下组或者上群基于属性中组矩阵的尺寸的属性GroupMatrix。假设您拥有30个资产的宇宙，其中有六个资产类别，例如资产1-5，资产6-12，资产13-18，资产19-22，资产23-27和资产28-30构成了您的六个资产类别，您希望每个资产类别从投资组合的0％下降到25％。让以下组矩阵定义您的组，并标量扩展定义每个组的共同边界：

p = portfolio;g = blkdiag（true（1,5），true（1,7），true（1,6），true（1,4），true（1,5），true（1,3））;p = setGroups（p，g，0，0.25）;disp（p.numassets）disp（p.groupmatrix）disp（p.lowergroup）disp（p.uppergroup）

30列1至16 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00列17至30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.25000.2500