使用投资组合对象处理预算约束
预算约束是可选的线性约束,该约束在投资组合权重的总和上保持上限和下限(请参阅预算限制)。预算限制具有财产LowerBudget
对于较低的预算限制和Upperbudget
对于高预算限制。如果您设置了CVAR投资组合优化问题,该问题要求投资组合在您的资产宇宙中充分投资,则可以设置LowerBudget
等于Upperbudget
。这些预算约束可以用默认值等于1
使用setDefaultConstraints
(看使用portfoliocvar函数设置默认约束)。
使用投资组合
功能
预算约束的属性也可以使用投资组合
目的。假设您拥有拥有许多风险资产和无风险资产的资产宇宙,并且您想确保您的投资组合永远不会持有超过1%的现金,也就是说,您要确保自己投资了99-100%的危险资产。该投资组合的预算限制可以设置为:
p = portfoliocvar(“ lowerbetget”,0.99,“ Upperbudget”,1);disp(p.lowerbudget)disp(p.upperbudget)
0.9900 1
使用setBudget
功能
您还可以使用setBudget
。假设您有一个允许杠杆率高达10%的基金,这意味着您的投资组合可以从100%到110%的风险资产投资。给定投资组合
目的p
, 利用setBudget
设定预算限制:
p = portfoliocvar;p = setBudget(p,1,1.1);disp(p.lowerbudget)disp(p.upperbudget)
1 1.1000
风险命中
财产至借贷利率,以资助可能的杠杆头寸。有关有关的详细信息风险命中
属性,请参阅使用无风险的资产。清除您的预算约束投资组合
对象,使用投资组合
对象或setBudget
用空输入以清除属性。例如,从投资组合
目的p
在上一个示例中:p = portfoliocvar(p,“ Upperbudget”,[]);
也可以看看
投资组合
|setDefaultConstraints
|setbounds
|setBudget
|setGroups
|setGroupratio
|固定性
|setinequality
|定居
|setonewaytournover
相关示例
- 创建投资组合对象
- 使用默认值使用CVAR投资组合约束
- 验证CVAR投资组合问题
- 估算整个投资组合对象的整个边界的有效投资组合
- 估计投资组合对象的有效边界
- 资产返回和场景使用POTTFOLIOCVAR对象
- 使用CVAR投资组合优化的对冲
- 计算CVAR投资组合的最大奖励风险比率