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使用投资组合对象处理预算约束

预算约束是一个可选的线性约束，它维持投资组合权重总和的上界和下界预算限制)．预算约束有其特性LowerBudget对于较低的预算约束和UpperBudget对于上面的预算约束。如果您设置了一个投资组合优化问题，要求投资组合完全投资于您的资产范围，您可以设置LowerBudget等于UpperBudget．这些预算约束的默认值可以设置为1使用setDefaultConstraints(见使用组合对象设置组合权重的默认约束)．

设置预算约束投资组合函数

属性也可以设置预算约束的属性投资组合对象。假设你有一个资产宇宙，其中有许多风险资产和一个无风险资产，你想确保你的投资组合持有的现金永远不超过1%，也就是说，你想确保你在风险资产上投资了99-100%。此投资组合的预算约束可以设置为:

p =投资组合(“LowerBudget”, 0.99,“UpperBudget”1);disp (p.LowerBudget) disp (p.UpperBudget)
0.9900 - 1

设置预算约束setBudget函数

还可以使用。为预算约束设置属性setBudget．假设你有一只基金，允许最高10%的杠杆，这意味着你的投资组合可以从100%到110%投资于风险资产。给定一个投资组合对象p,使用setBudget设定预算限制:

p =投资组合;p = setBudget(p, 1,1.1);disp (p.LowerBudget) disp (p.UpperBudget)
1 1.1000
如果要继续此示例，则设置RiskFreeRate房地产的借款利率，以融资可能的杠杆头寸。有关RiskFreeRate财产,看到使用无风险资产．要从Portfolio对象中清除预算约束的任意一个约束，请使用投资组合对象或setBudget使用要清除的属性的空输入。例如，清除上层预算约束投资组合对象p在前面的例子中:
p =投资组合(p，“UpperBudget”[]);

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