何时在优化工具箱上使用投资组合对象 - Matlab＆Simulink - Mathworks한국万博1manbetx

何时使用投资组合对象优化工具箱

虽然您可以使用最优化工具箱™来解决投资组合优化问题，但财务工具箱™具有投资组合那portfoliocvar.,PortfolioMAD您可以使用的对象。您使用的工具取决于问题情况：

总是用一个投资组合那portfoliocvar.，或者PortfolioMAD对象时，问题最容易使用这些对象之一编写和实现。这种情况包括只能用内部解决器解决的问题投资组合那portfoliocvar.，或者PortfolioMAD对象。优化工具箱解决方案不能直接处理这些问题。有关详细信息，请参阅始终使用投资组合，portfoliocvar或portfoliomad对象．
更喜欢使用一个投资组合那portfoliocvar.，或者PortfolioMAD当问题可以使用两个问题进行建模和实现时投资组合那portfoliocvar.，或者PortfolioMAD对象和基于问题的优化工具箱框架。使用a的优点投资组合那portfoliocvar.，或者PortfolioMAD对象而不是优化工具箱是这些对象的内部工具简化了分析。有关详细信息，请参阅首选使用投资组合，portfoliocvar或portfoliomad对象．
选择要使用优化工具箱，以解决无法解决内部求解器的问题投资组合那portfoliocvar.，或者PortfolioMAD对象。一些问题投资组合那portfoliocvar.，或者PortfolioMAD不能解决的对象可以使用基于优化工具箱的框架来解决。不能直接用这两种框架解决的问题需要对模型进行一些重组，或者需要一个专门的求解器的实现。有关详细信息，请参阅使用优化工具箱．

下表总结了用于解决投资组合问题的每种情况下的目标函数、约束条件和变量。

解决投资组合问题的案例	目标函数	约束	整数(二进制)变量
“总是”情况与金融工具箱	返回 - 总投资组合退货或净投资组合退货风险 - 方差，CVAR或MAD Sharpe比率（仅适用于平均方差问题`投资组合`对象)	返回 - 总投资组合退货或净投资组合退货风险 - 方差，CVAR或MAD 线性等式线性不平等跟踪错误（仅限均值 - 方差问题`投资组合`对象) 营业额	资产数量的界限条件（半连续）界限（例如，如果资产一世选择，然后选择X_一世≥磅_一世，除此以外X_一世= 0）
“首选”案例与金融工具箱	返回 - 总投资组合退货或净投资组合退货风险 - 方差，CVAR或MAD Sharpe比率（仅适用于平均方差问题`投资组合`对象)	返回 - 总投资组合退货或净投资组合退货风险 - 方差，CVAR或MAD 线性等式线性不平等跟踪错误（仅限均值 - 方差问题`投资组合`对象)	没有一个
优化工具箱	中没有提到的其他非线性函数始终使用投资组合，portfoliocvar或portfoliomad对象和首选使用投资组合，portfoliocvar或portfoliomad对象	中没有提到的其他非线性函数始终使用投资组合，portfoliocvar或portfoliomad对象和首选使用投资组合，portfoliocvar或portfoliomad对象	没有一个

始终使用`投资组合`那`portfoliocvar.`，或者`PortfolioMAD`对象

两种常规案件总是使用投资组合那portfoliocvar.，或者PortfolioMAD对象是：

的问题这两个万博1manbetx支持非线性约束和资产数量的条件限制或界限。
这些问题包括：
- 最小风险问题受到返回，线性平等，线性不平等，营业额和跟踪错误的限制，其中支持的风险措施是方差，条件值 - 风险（CVAR），以及意味着绝对偏差（MAD）万博1manbetx
- 受线性等式、线性不等式、周转、风险和跟踪误差约束的最大收益问题，其中支持的风险度量是方差、CVaR和MAD万博1manbetx
  仅使用均值差异问题支持跟踪错误万博1manbetx投资组合对象。有关支持的支持约束的更多信息万博1manbetx投资组合那portfoliocvar.，或者PortfolioMAD对象，参见使用POSTFOLIO对象设置优化的投资组合．
有关所支持的非线性风险函数的更多信息万博1manbetx投资组合那portfoliocvar.,PortfolioMAD对象,看到投资组合优化理论．整数（二进制）变量可以来自以下任一源：可以在产品组合中选择的资产数量的界限或使用条件（半连续）资产的界限。例如，如果资产一世选择，然后选择X_一世≥磅_一世，除此以外X_一世= 0。这些问题不能使用最优化工具箱求解器来解决。但是，您可以实现自己的混合整数求解器。有关更多信息，请参见混合整数二次规划组合优化:基于问题的．
营业额限制和出售或购买成本的问题
虽然这些问题的连续版本可以由最优化工具箱求解器求解，但必须操纵变量空间，将非光滑约束重写为等价的光滑约束。考虑到重写问题需要优化知识，建议使用投资组合那portfoliocvar.,PortfolioMAD反对者。

更喜欢使用`投资组合`那`portfoliocvar.`，或者`PortfolioMAD`对象

优先使用的一般情况投资组合那portfoliocvar.，或者PortfolioMAD对象是：

具有最小风险，最大返回和最大锐利比率的持续问题，这些尺寸是线性平等，衬里不等式，营业额和跟踪误差约束。
夏普比率仅支持均值-方差问题万博1manbetx投资组合对象。有关支持的支持约束的更多信息万博1manbetx投资组合那portfoliocvar.，或者PortfolioMAD对象，参见使用POSTFOLIO对象设置优化的投资组合．

支持的风万博1manbetx险措施是方差，CVAR和MAD。有关这些风险措施的支持约束的更多信息，请参阅万博1manbetx使用POSTFOLIO对象设置优化的投资组合那使用portfoliovar对象进行优化的组合集,使用PortfolioMAD对象进行优化的投资组合集．对于所有其他风险措施和约束，如果目标中存在跟踪误差，请使用优化工具箱。

优点投资组合那portfoliocvar.,PortfolioMAD关于“首选”案例中的问题类型的基于问题的框架的对象框架是符合公共产品优化工作流程。例如投资组合那portfoliocvar.,PortfolioMAD对象框架支持以下工作流程：万博1manbetx