指定投资组合约束
定义投资组合资产的约束条件，如线性相等和不相等、约束、预算、组、组比率和周转约束
对象
投资组合 |
创建用于均值-方差组合优化和分析的Portfolio对象 |
功能
例子和如何
指定的约束
- 使用默认值处理组合约束
最基本的或“默认的”投资组合集要求投资组合权重为非负的，并且总和为1． - 使用组合对象处理“简单”绑定约束
“简单”绑定约束是可选的线性约束，用于维护投资组合权重的上下界。 - 使用投资组合对象处理预算约束
预算约束是一个可选的线性约束，它维持投资组合权重总和的上界和下界。 - 使用组合对象处理组约束
组约束是可选的线性约束，它将资产分组在一起，并在组权重上强制执行边界。 - 使用组合对象处理组比率约束
组比率约束是可选的线性约束，维护资产组之间比例关系的边界。 - 使用组合对象处理线性等式约束
线性等式约束是可选的线性约束，它对投资组合权重施加等式系统。 - 使用组合对象处理线性不等式约束
线性不等式约束是对投资组合权重施加不等式系统的可选线性约束。 - 使用组合对象处理平均周转约束
周转约束是一个可选的线性绝对值约束，它强制规定了购买和销售平均值的上限。 - 使用组合对象处理单向周转约束
单向周转约束是一种可选约束，用于强制执行净购买或净销售的上限。 - 使用Portfolio对象处理跟踪错误约束
跟踪误差约束是一种可选约束，用于衡量相对于被称为跟踪投资组合的投资组合的风险。 - 使用组合对象使用“条件”BoundType, MinNumAssets和MaxNumAssets约束
使用“条件”BoundType，MinNumAssets,MaxNumAssets组合对象的约束。
使用约束
- 使用投资组合对象的约束规范
这个例子计算了由三种不同资产INTC、XON和RD组成的投资组合的有效边界，给出了一个约束列表。 - 资产配置案例研究
这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置问题，该问题使用均值-方差投资组合优化投资组合目的评估有效的投资组合。 - 投资组合优化示例
的特性投资组合对象在金融工具箱™。 - 周转率约束的投资组合分析
这个例子展示了如何分析股票投资组合的特征，然后将它们与有效边界进行比较。 - 无风险资产组合优化中的杠杆作用
方法的使用setBudget函数为投资组合类上的限制总和(AssetWeight_i)在风险资产方面。 - 基于半连续和基数约束的投资组合优化
这个例子展示了如何使用Portfolio对象直接处理半连续约束和基数约束。 - Black-Litterman组合优化
方法实现Black-Litterman模型的工作流投资组合类。 - 使用社会绩效衡量的投资组合优化
这个例子展示了如何使用投资组合对象用于组合优化，其中包括衡量公司董事会中女性比例的社会绩效指标。 - 投资组合多元化
这个例子展示了投资组合中资产多样化的三种技巧。
概念
- 使用组合对象进行优化的组合集
投资组合优化问题的完整规范是可行投资组合的集合，称为投资组合集。
- 投资组合对象工作流
用于创建和建模平均-方差投资组合的投资组合对象工作流。
- 建立一个跟踪投资组合
Portfolio对象属性
TrackingPort让您识别跟踪投资组合。 - 什么时候使用组合对象超过优化工具箱
使用Portfolio、PortfolioCVaR、PortfolioMAD对象的三种情况是:始终使用、首选使用和使用优化工具箱。
相关信息
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