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后处理结果以设置可交易投资组合

在获得有效的投资组合或预期投资组合风险和收益的估计之后，使用您的结果来设置交易，以朝着有效的投资组合发展。有关工作流程时的信息文件夹对象，请参阅投资组合对象工作流程。

设置可交易投资组合

假设您设置了一个投资组合优化问题，并在有效的边界上获得了投资组合。使用数据集对象从统计信息和机器学习工具箱™形成一个吸墨器，该吸墨器列出了您的投资组合，并使用每个资产的名称。例如，假设您想沿高效边界获得五个投资组合。您可以设置具有重量为100的权重的吸墨器，以查看每个投资组合的分配：

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];PWGT0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = Portfolio(“ initport”，PWGT0）;p = setassetList（p，“债券”，，，，“大型股票”，，，，“小型股票”，，，，“新兴股票”）；p = setassetmoments（p，m，c）;p = setDefaultConstraints（p）;PWGT =估计额叶（P，5）;pnames =单元格（1,5）;为了i = 1：5 pnames {i} = sprintf（'端口％d'，一世）;结尾blotter =数据集（[{{100*pwgt}，pnames]，'obsnames'，p.Assetlist）;显示（墨水）
Blotter = Port1 Port2 Port3 Port4 Port5 Bonds 88.906 51.216 13.525 0 0 Large-Cap Equities 3.6875 24.387 45.086 27.479 0 Small-Cap Equities 4.0425 7.7088 11.375 13.759 0 Emerging Equities 3.364 16.689 30.014 58.762 100
该结果表明您将主要投资于有效边界的最小风险/最小回收端（端口1），并且您将在有效边界的最大风险/最大回报端完全投资于新兴股权（端口5）。您还可以选择一个特定的高效投资组合，例如，假设您想要具有15％风险的投资组合，并添加从“估算范围”功能获得的购买和销售权重输出来设置交易墨水：
m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];PWGT0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = Portfolio(“ initport”，PWGT0）;p = setassetList（p，“债券”，，，，“大型股票”，，，，“小型股票”，，，，“新兴股票”）；p = setassetmoments（p，m，c）;p = setDefaultConstraints（p）;[PWGT，PBUY，PSELL] =估计frontierbyrisk（p，0.15）;blotter = dataset（[{100*[PWGT0，PWGT，PBUY，PSELL]}，...{'最初的'，，，，'重量'，，，，“购买”，，，，'销售量'}]，'obsnames'，p.Assetlist）;显示（墨水）
墨水=初始重量购买销售保证金30 20.299 0 9.7007大型股票30 41.366 11.366 0小型股票股票20 10.716 0 9.2838新兴股票10 27.619 17.619 0.619 0
如果您有每个资产的价格（在此示例中，它们可以是ETF），请将其添加到您的墨水中，然后使用该工具数据集目的获取要交易的股票和股票。例如，请参阅资产分配案例研究。

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