这个门静脉瘤
用于创建和建模MAD投资组合的对象工作流为:
创建一个疯狂的投资组合。
创建一个门静脉瘤
平均绝对偏差(MAD)投资组合优化的目标。有关详细信息,请参阅创建PortfolioMAD对象.
定义资产回报和场景。
评估投资组合资产回报的场景,包括缺少数据的资产和金融时间序列数据。有关详细信息,请参阅使用PortfolioMAD对象的资产返还和场景.
指定MAD公文包约束。
定义组合资产的约束,如线性等式和不等式、边界、预算、组、组比率和周转率约束,“有条件的”
边界类型
,及MinNumAssets
,最大质量集
限制。有关详细信息,请参阅使用默认值处理MAD投资组合约束和使用PortfolioMAD对象处理“条件”BoundType、MinNumAssets和MaxNumAssets约束.
验证MAD投资组合。
识别投资组合规范的错误。有关详细信息,请参阅验证MAD投资组合问题.
估计有效的投资组合和前沿。
分析有效投资组合和投资组合的有效边界。有关详细信息,请参阅沿着PortfolioMAD对象的整个边界估计有效投资组合和PortfolioMAD对象的有效边界估计.
对结果进行后处理。
使用有效投资组合和有效前沿结果建立交易。有关详细信息,请参阅对结果进行后处理以建立可交易投资组合.