主要内容

setTurnover

建立投资组合最大周转率约束

折叠所有页面

语法

obj = setTurnover (obj,营业额)
obj = setTurnover (obj、营业额、InitPort NumAssets)

描述

例子

obj= setTurnover (obj，营业额）建立了投资组合的最大周转率约束投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

例子

obj= setTurnover (obj，营业额，InitPort，NumAssets）为具有附加选项的投资组合对象设置最大投资组合周转约束营业额，InitPort,NumAssets．

给定一个投资组合周转率的上界营业额以及最初的投资组合InitPort，周转率约束要求任何投资组合港口以满足下列要求:

1' *1/2* | Port - InitPort | <=周转率

例子

全部折叠

打开生活的脚本

给定一个投资组合对象p，以确保在一个变量中初始组合有10种资产时，平均周转率不超过30%x0,可以使用setTurnover方法来设置周转约束。

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio(“InitPort”, x0);p = setTurnover(p, 0.3);disp (p.NumAssets);
10
disp (p.Turnover);
0.3000
disp (p.InitPort);
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
打开生活的脚本

给定一个CVaR投资组合对象p，以确保在一个变量中初始组合有10种资产时，平均周转率不超过30%x0,可以使用setTurnover方法来设置周转约束。

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioCVaR(“InitPort”, x0);p = setTurnover(p, 0.3);disp (p.NumAssets);
10
disp (p.Turnover);
0.3000
disp (p.InitPort);
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
打开生活的脚本

鉴于PortfolioMAD对象p，以确保在一个变量中初始组合有10种资产时，平均周转率不超过30%x0,可以使用setTurnover方法来设置周转约束。

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioMAD(“InitPort”, x0);p = setTurnover(p, 0.3);disp (p.NumAssets);
10
disp (p.Turnover);
0.3000
disp (p.InitPort);
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

输入参数

全部折叠

对象的组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

投资组合周转率约束，指定为a的非负有限标量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)．

初始或当前投资组合权重，指定为有限向量NumAssets>0元素的投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)．

请注意

如果没有InitPort时，该值假定为0．

如果InitPort指定为标量和NumAssets存在,那么InitPort经历了标量扩张。

数据类型:双

投资组合中资产的数量，指定为a的标量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)．

请注意

如果无法获取值NumAssets，我们假定NumAssets是1．

数据类型:双

输出参数

全部折叠

更新的组合对象，返回为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

提示

您还可以使用点表示法来设置最大的投资组合周转率约束。

obj = obj。setTurnover(营业额、InitPort NumAssets);

另请参阅

||

主题

介绍了R2011a

金融工具的文档

万博1manbetx

用MATLAB建模财务风险的实用指南

用MATLAB建模财务风险的实用指南

下载电子书