setInequality

Set up linear inequality constraints for portfolio weights

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语法

obj=set不等式（obj，AInequality，bInequality）

说明

例子

目标=集合不等式(目标,平等,bInequality)为组合权重设置线性不等式约束文件夹,马齿苋，或叶状体物体。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见投资组合对象的工作流程,马齿苋Object Workflow,andPortfolioMAD对象工作流.

给出一个线性不等式约束矩阵平等和矢量bInequality，投资组合中的每个权重港口必须满足以下条件：

AInequality*端口<=bInequality

实例

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假设您有一个由五项资产组成的投资组合，并且您希望确保前三项资产不超过您投资组合的50%。给定一个投资组合对象第页，设置线性不等式约束。

A=[11 10 0]；b=0.5；p=Portfolio；p=set不等式（p，A，b）；disp（p.NumAssets）；
5个
争议（p.AInequality）；
1 1 0 0
disp（p.bInequality）；
0.5000个
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假设您有一个由五项资产组成的投资组合，并且您希望确保前三项资产不超过您投资组合的50%。给定一个CVaR投资组合对象第页，设置线性不等式约束。

A=[1 1 1 0 0]；b=0.5；p=PortfolioCVaR；p=set不等式（p，A，b）；disp（p.NumAssets）；
5个
争议（p.AInequality）；
1 1 0 0
disp（p.bInequality）；
0.5000个
Open Live Script

假设您有一个由五项资产组成的投资组合，并且您希望确保前三项资产不超过您投资组合的50%。给定PortfolioMAD对象第页，设置线性不等式约束。

A=[1 1 1 0 0]；b=0.5；p=PortfolioMAD；p=set不等式（p，A，b）；disp（p.NumAssets）；
5个
争议（p.AInequality）；
1 1 0 0
disp（p.bInequality）；
0.5000个

输入参数

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项目组合的对象，使用指定文件夹,马齿苋，或叶状体反对。有关创建公文包对象的详细信息，请参见

数据类型：对象

形成线性不等式约束的矩阵，指定为文件夹,马齿苋，或叶状体输入对象(目标).

注意

An error results if平等是空的bInequality不是空的。

数据类型：双重的

向量以形成线性不等式约束，指定为文件夹,马齿苋，或叶状体输入对象(目标).

注意

An error results if平等非空有bInequalityis empty.

数据类型：双重的

输出参数

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更新了portfolio对象，返回为文件夹,马齿苋，或叶状体反对。有关创建公文包对象的详细信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点表示法为投资组合权重设置线性不等式约束。

    目标=对象集不等式（AInequality、bInequality）；

  • 若要删除不等式约束，请输入空参数。若要添加到现有不等式约束，请使用addInequality.

另见

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话题

在R2011a中引入

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