setGroups

对于投资组合权重设置组限制

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句法

OBJ = setGroups（OBJ，GroupMatrix，LowerGroup）
OBJ = setGroups（OBJ，GroupMatrix，LowerGroup，UpperGroup）

描述

例

OBJ= setGroups（OBJ，GroupMatrix，LowerGroup）建立组的限制为投资组合权投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD对象。有关使用这些不同的对象时，相应的工作流程的详细信息，请参阅投资组合对象的工作流程，PortfolioCVaR对象工作流程和PortfolioMAD对象工作流程。

例

OBJ = setGroups（OBJ，GroupMatrix，LowerGroup，UpperGroup）建立用于对投资组合的对象投资组合权重组约束具有用于指定一个附加选项UpperGroup。

特定GroupMatrix，要么LowerGroup要么UpperGroup，投资组合港口必须满足以下条件：

LowerGroup <= GroupMatrix *端口<= UpperGroup

例子

全部收缩

开立真实脚本

假设你有五个资产组合，并要确保前三资产构成的投资组合中最多30％。给定一个投资组合对象p中，设置有以下的组约束。

G = [真真真假假];P =组合;P = setGroups（P，G，[]，0.3）;DISP（p.NumAssets）;
五
DISP（p.GroupMatrix）;
1 1 1 0 0
DISP（p.UpperGroup）;
0.3000
开立真实脚本

假设你有五个资产组合，并要确保前三资产构成的投资组合中最多30％。由于条件风险价值的投资组合对象p中，设置有以下的组约束。

G = [真真真假假];P = PortfolioCVaR;P = setGroups（P，G，[]，0.3）;DISP（p.NumAssets）;
五
DISP（p.GroupMatrix）;
1 1 1 0 0
DISP（p.UpperGroup）;
0.3000
开立真实脚本

假设你有五个资产组合，并要确保前三资产构成的投资组合中最多30％。鉴于PortfolioMAD对象p中，设置有以下的组约束。

G = [真真真假假];P = PortfolioMAD;P = setGroups（P，G，[]，0.3）;DISP（p.NumAssets）;
五
DISP（p.GroupMatrix）;
1 1 1 0 0
DISP（p.UpperGroup）;
0.3000

输入参数

全部收缩

对象组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD宾语。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

数据类型：宾语

组约束矩阵，指定为一个矩阵投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD输入对象（OBJ）。

注意

该组矩阵GroupMatrix通常成员组中的指示器，这意味着它的元素通常是要么0要么1。正因为如此解释，GroupMatrix可以是一个逻辑或数值矩阵。

数据类型：双

下界组约束，指定为一个矢量投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD输入对象（OBJ）。

注意

如果输入的是标量，LowerGroup经受标量扩充为适形的与GroupMatrix。

数据类型：双

上界组约束，返回作为用于一个向量投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD输入对象（OBJ）。

注意

如果输入的是标量，UpperGroup经受标量扩充为适形的与GroupMatrix。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

更新组合对象，返回为投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD宾语。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

提示

  • 您还可以使用点标记来设置组约束投资组合权重。

    OBJ = obj.setGroups（GroupMatrix，LowerGroup，UpperGroup）;

  • 以除去组约束，相应阵列进入空阵列。要添加到现有组的限制，使用addGroups。

也可以看看

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主题

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