GetOneway营业额

获得投资对象单向周转约束

说明

使用getOneWayTirnover公司使用波尔图io,马齿苋,或叶状体对象从资产组合对象中获取单向周转约束。

有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息,请参见投资组合对象的工作流程,PortfolioCVaR对象工作流程PortfolioMAD对象工作流.

例子

[BuyTurnover,销售量]=GetOneway营业额(目标)从投资对象获得单向营业额的限制。

实例

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设置单向周转成本。

P =组合('资产平均',[0个.1个,0个.2, 0.15],'资产价值',...[0.005,-0.010,0.004;-0.010,0.040,-0.002;0.004,-0.002,0.023]);p=挫折预算(p,1,1);p=一次性周转(p,1.3,0.3,0);%130-30组合情节边界(p);

获得单向流动成本。

[购买周转率,出售周转率]=GetOneway周转率(p)
BuyTurnover= 1.3000
销售量=0.3000

设置单向流动成本和获得买入和卖出的营业额值。

双峰水平(p,0.95);p=受挫(p,1,1) ;p=setoneway周转率(p,1.3,0.3,0);%130-30组合[购买周转率,出售周转率]=GetOneway周转率(p)
BuyTurnover= 1.3000
销售量=0.3000

设置单向流动成本和获得买入和卖出的营业额值。

得到(p,1,1);p=setoneway周转率(p,1.3,0.3,0);%130-30组合[购买周转率,出售周转率]=GetOneway周转率(p)
BuyTurnover= 1.3000
销售量=0.3000

输入参数

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项目组合的对象,使用指定波尔图io,马齿苋,或叶状体对象.For more information on creating a portfolio object, see

数据类型:对象

输出参数

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采购的周转约束,作为标量返回波尔图io,马齿苋,或叶状体输入对象(目标).

销售额的营业额限制,作为波尔图io,马齿苋,或叶状体输入对象(目标).

更多关于

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单向周转约束

单向周转约束确保估计的最佳投资组合与初始投资组合的差异不超过根据差异是购买还是销售而确定的金额。

约束的形式是

1个 T型 最大值 { 0个 , 0个 } τ

1个 T型 最大值 { 0个 , 0个 } τ S公司

具有

  • -投资组合(核集合矢量)

  • 0个-初始投资组合(核集合矢量)

  • τ-采购周转约束上限(标量)

  • τS公司- 上限对营业额的限制(标)

使用支持的投资组合对象的下列属性指定单向营业额的限制:万博1manbetxBuyTurnover为τ,销售量为τS公司初始端口对于0个.

注意

T型he average turnover constraint (which is set usingsetTurnover)不仅仅是单向周转约束与同一约束值的组合。

T型ips

您还可以使用点符号来获得投资组合对象的单向周转约束。

[买入、卖出]=目标单程营业额

在R2011a中引入