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estimateBounds

估计一组投资组合的全球下限和上限

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语法

[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj)
[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj,obtainExactBounds)

描述

例子

［glb，gub，isbounded= estimateBounds(obj）估计投资组合集的全球下限和上限投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见投资组合对象工作流，对象工作流,PortfolioMAD对象工作流．

请注意

的estimateBounds函数不考虑基数或半连续约束。有关更多信息，请参见使用组合对象使用“条件”BoundType, MinNumAssets和MaxNumAssets约束．

例子

［glb，gub，isbounded= estimateBounds(obj，obtainExactBounds）估计一组投资组合的全局下限和上限，并指定一个附加选项obtainExactBounds．

例子

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打开实时脚本

创建一个无限的作品集。

p =投资组合(“AInequality”， [1 -1;11 . 1“bInequality”, 0);[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
磅=2×1负负
乌兰巴托=2×10的正
isbounded =逻辑0

的estimateBounds函数返回(可能是无限的)边界，并设置isbounded旗帜假．结果显示哪些资产是无界的，以便您可以在必要时应用有界约束。

打开实时脚本

创建一个无限的作品集。

p = PortfolioCVaR(“AInequality”， [1 -1;11 . 1“bInequality”, 0);[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
磅=2×1负负
乌兰巴托=2×10的正
isbounded =逻辑0

的estimateBounds函数返回(可能是无限的)边界，并设置isbounded旗帜假．结果显示哪些资产是无界的，以便您可以在必要时应用有界约束。

打开实时脚本

创建一个无限的作品集。

p = portfolio omad (“AInequality”， [1 -1;11 . 1“bInequality”, 0);[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
磅=2×1负负
乌兰巴托=2×10的正
isbounded =逻辑0

的estimateBounds函数返回(可能是无限的)边界，并设置isbounded旗帜假．结果显示哪些资产是无界的，以便您可以在必要时应用有界约束。

输入参数

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对象的投资组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

标志，以指定是求解所有边界，还是在可用时接受指定的边界，指定为具有值的逻辑真正的或假．如果边界已知，则设置obtainExactBounds来假接受已知的界限默认的obtainExactBounds是真正的．

数据类型:逻辑

输出参数

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投资组合集的全局下界，作为a的向量返回投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

投资组合集的全局上界，作为a的向量返回投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

指示投资组合集是否为空(［］)，有界(真正的)，或无界(假)，返回为逻辑。

请注意

根据定义，任何portfolio set必须是非空且有界的:

  • 如果集合为空，isbounded＝［］．

  • 如果集合是非空且无界的，isbounded＝假．

  • 如果集合非空且有界，isbounded＝真正的．

  • 如果集合为空，glb而且gub设置为南向量。

一个isbounded返回的值为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

提示

  • 您还可以使用点表示法来估计给定一组投资组合的全局下限和上限。

    [glb, gub, isbounded] = obj.estimateBounds;

  • 估计的边界在大多数情况下是准确的1.0 e-8．如果您打算在投资组合对象中直接使用这些边界，请确保如果您施加了这样的边界约束，则为的下界0可能比的下界更可取，例如，1.0平台以及投资组合权重。

版本历史

在R2011a中引入

另请参阅

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