添加组比率

将组合权重的组比率约束添加到现有组比率约束

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语法

obj=addGroupRatio（obj，GroupA，GroupB，LowerRatio）
obj=addGroupRatio（obj，GroupA，GroupB，LowerRatio，UpperRatio）

说明

例子

目标=添加组比率(目标,GroupA集团,B组,低辐射)将组合权重的组比率约束添加到港口folio,马齿苋，或叶状体物体。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见项目组合对象工作流,PortfolioCVaR对象工作流，和PortfolioMAD对象工作流.

给定基和比较组矩阵GroupA集团和B组而且，或者低辐射，或上浮率边界，组比率约束要求港口以满足以下要求：

（GroupB*端口）。*LowerRatio<=GroupA*端口<=（GroupB*端口）。*UpperRatio

注意

这种约束集合通常要求投资组合权重为非负，并且产品s manbetx 845GroupA*端口和GroupB*端口总是非负的。虽然支持负资产组合权重和非布尔组比率矩阵，但请谨慎使用。万博1manbetx

例子

目标=添加组比率(目标,GroupA集团,B组,低辐射,上浮率)将组合权重的组比率约束添加到现有组比率约束，并为上浮率.

给定基和比较组矩阵GroupA集团和B组而且，或者低辐射，或上浮率边界，组比率约束要求港口以满足以下要求：

（GroupB*端口）。*LowerRatio<=GroupA*端口<=（GroupB*端口）。*UpperRatio

注意

这种约束集合通常要求投资组合权重为非负，并且产品s manbetx 845GroupA*端口和GroupB*端口总是非负的。虽然支持负资产组合权重和非布尔组比率矩阵，但请谨慎使用。万博1manbetx

实例

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打开实时脚本

设置集团比率约束，以确保金融资产中的权重不超过非金融资产中权重的50%。然后添加另一个组比率约束，以确保金融资产中的权重至少占组合中非金融资产权重的20%。

p=投资组合；GA=[真真假假假]；%金融公司GB=[假假假真真真]；%非金融公司p=集合比率（p，GA，GB，[]，0.5）；GA=[真假真假真假]；%奇数公司GB=[假假假真真真]；%非金融公司p=addGroupRatio（p，GA，GB，0.2）；disp（p.NumAssets）；
6个
disp（p.GroupA）；
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
disp（p.GroupB）；
0个0个0个1个1个1个0个0个0个1个 1 1
disp（p.LowerRatio）；
-Inf 0.2000
disp（p.UpperRatio）；
0.5000英寸
打开实时脚本

设置集团比率约束，以确保金融资产中的权重不超过非金融资产中权重的50%。然后添加另一个组比率约束，以确保金融资产中的权重至少占组合中非金融资产权重的20%。

p=PortfolioCVaR；GA=[真真真假假假]；%金融公司GB=[假假假真真真]；%非金融公司p=集合比率（p，GA，GB，[]，0.5）；GA=[真假真假真假]；%奇数公司GB=[假假假真真真]；%非金融公司p=addGroupRatio（p，GA，GB，0.2）；disp（p.NumAssets）；
6个
disp（p.GroupA）；
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
disp（p.GroupB）；
0个0个0个1个1个1个0个0个0个1个 1 1
disp（p.LowerRatio）；
-Inf 0.2000
disp（p.UpperRatio）；
0.5000英寸
打开实时脚本

设置集团比率约束，以确保金融资产中的权重不超过非金融资产中权重的50%。然后添加另一个组比率约束，以确保金融资产中的权重至少占组合中非金融资产权重的20%。

p=PortfolioMAD；GA=[真真真假假假false ];%金融公司GB=[假假假真真真]；%非金融公司p=集合比率（p，GA，GB，[]，0.5）；GA=[真假真假真假]；%奇数公司GB=[假假假真真真]；%非金融公司p=addGroupRatio（p，GA，GB，0.2）；disp（p.NumAssets）；
6个
disp（p.GroupA）；
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
disp（p.GroupB）；
0个0个0个1个1个1个0个0个0个1个 1 1
disp（p.LowerRatio）；
-Inf 0.2000
disp（p.UpperRatio）；
0.5000英寸

输入参数

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项目组合的对象，使用指定港口folio,马齿苋，或叶状体对象.For more information on creating a portfolio object, see

数据类型：对象

用于比较的基组，指定为逻辑或数值数组的矩阵。

注意

群矩阵GroupA集团和B组通常是组成员的指标，这意味着它们的元素通常是0个或1个. 因为这个解释GroupA集团和B组矩阵可以是逻辑数组或数值数组。

数据类型：双重的

比较组，指定为逻辑或数值数组的矩阵。

注意

群矩阵GroupA集团和B组通常是组成员的指标，这意味着它们的元素通常是0个或1个. 因为这个解释GroupA集团和B组矩阵可以是逻辑数组或数值数组。

数据类型：双重的

比率下限B组分组到GroupA集团组，指定为向量。

注意

如果输入是标量，低辐射进行标量展开，使其与群矩阵一致。

数据类型：双重的

比率上限B组分组到GroupA集团组，指定为向量。

注意

如果输入是标量，上浮率进行标量展开，使其与群矩阵一致。

数据类型：双重的

输出参数

全部折叠

更新了portfolio对象，返回为港口folio,马齿苋，或叶状体对象.For more information on creating a portfolio object, see

Tips

  • 还可以使用点表示法将组合权重的组比率约束添加到现有的组比率约束中。

    目标=目标添加组比率（A组、B组、下限、上限）

  • 若要使用点表示法从任何项目组合对象中移除组比率约束，请为相应的数组输入空数组。

另见

话题

Introduced in R2011a

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用MATLAB建立财务风险模型的实用指南

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