添加线性等式约束的投资组合权重存在的制约因素
将组合权重的线性等式约束添加到目标
=附加质量(目标
,空气质量
,bEquality
)文件夹
,马齿苋
,或叶状体
物体。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息,请参见文件夹Object Workflow,PortfolioCVaR对象工作流,和PortfolioMAD对象工作流.
给定一个线性等式约束矩阵空气质量
和矢量bEquality
,投资组合中的每个权重港口
must satisfy the following:
AEquality*端口=bEquality
此函数将其他线性等式约束“叠加”到输入项目组合对象中现有的任何线性等式约束上。如果不存在约束,则此方法与集合相等
.
还可以使用点表示法为资产组合权重添加线性等式约束。
目标=目标附加质量(AEquality、bEquality)
You can also remove linear equality constraints from a portfolio object using dot notation.
目标=对象集相等([ ], [ ])