建立一个投资组合。

创建一个投资组合均值-方差组合优化的目标。有关更多信息，请参见创建投资组合对象．

估计收益的均值和协方差。

评估投资组合资产回报的均值和协方差，包括缺失数据资产和金融时间序列数据。有关更多信息，请参见使用投资组合对象的资产回报和资产回报时刻．

指定组合约束。

定义投资组合资产的约束，如线性等式和不等式、界、预算、组、组比、周转率、跟踪误差、“条件”BoundType,MinNumAssets，MaxNumAssets约束。有关更多信息，请参见使用默认值处理组合约束和使用组合对象与“条件”BoundType、MinNumAssets和MaxNumAssets约束一起工作．

验证组合。

识别投资组合规范的错误。有关更多信息，请参见验证投资组合对象的投资组合问题．

评估有效投资组合和边界。

分析有效投资组合和投资组合的有效边界。有关更多信息，请参见评估投资组合对象的整个有效边界的有效投资组合和评估投资组合对象的有效边界．

后处理的结果。

使用有效的投资组合和有效的前沿结果来建立交易。有关更多信息，请参见对结果进行后处理以建立可交易的投资组合．