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获取有效边界的端点

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通常在使用PortfolioMAD对象，您可能对有效边界的端点组合感兴趣。假设您想要确定从最小到最大的收益范围，以优化具有特定目标收益的投资组合的搜索。使用estimateFrontierLimits函数获取端点组合。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];M = M /12;C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierLimits(p); disp(pwgt)
0.8825 0 0.0419 0 0.0396 0 0.0359 1.0000

注意有效边界的端点依赖于场景在PortfolioMAD对象。如果你改变场景，则很可能得到不同的端点。

从最初的投资组合开始，estimateFrontierLimits还返回从初始投资组合到有效边界上的端点投资组合的购买和销售。例如，给定一个初始投资组合pwgt0，可获得购货及销售情况:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];M = M /12;C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ]; p = setInitPort(p, pwgt0); [pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierLimits(p); display(pwgt)
pwgt =4×20.8862 0 0.0413 0 0.0361 0 0.0364 1.0000
显示器(pbuy)
pbuy =4×20.5862 000 000 0.9000
显示器(psell)
psell =4×20 0.3000 0.2587 0.3000 0.1639 0.2000 0.0636 0

如果您没有指定初始投资组合，则买卖权重假设您的初始投资组合为0．

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