评估有效的投资组合和前沿
分析有效的投资组合和投资组合的有效边界
使用一个投资组合对象，您可以使用估计函数来分析一个投资组合的有效投资组合和有效边界。获取有关使用时工作流的信息投资组合对象,看到投资组合对象工作流．有关创建Portfolio对象的信息，请参见从投资组合优化开始(13分31秒)
对象
投资组合 |
创建用于均值-方差组合优化和分析的Portfolio对象 |
功能
主题
投资组合优化
- 为投资组合对象的整个有效边界估计有效投资组合
获得最优投资组合的最基本方法是在有效边界的整个范围内获得点。 - 获取有效边界的端点
确定从最小到最大的收益范围，以优化具有特定目标收益的投资组合的搜索。 - 为目标收益获得有效的投资组合
要获得具有目标投资回报的有效投资组合，请使用estimateFrontierByReturn函数。 - 为目标风险获得有效的投资组合
要获得具有目标投资组合风险的有效投资组合，请使用estimateFrontierByRisk函数。 - 最大化夏普比率的有效投资组合
夏普比率最大化的投资组合是在有效边界上的投资组合，它满足金融中的几个理论条件。 - 估计投资组合对象的有效边界
对于任何组合，函数estimatePortReturn,estimatePortRisk,estimatePortMoments提供回报和风险的估计。 - 沿着整个有效边界获得投资组合
获得最优投资组合就是在有效边界的整个范围内获得点。 - 为一个投资组合对象绘制有效边界
的plotFrontier函数为给定的投资组合优化问题创建有效边界图。 - 资产配置案例研究
这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置问题，该问题使用均值-方差投资组合优化投资组合目的评估有效的投资组合。 - 使用财务工具箱™的投资组合优化示例
的特征，遵循一系列突出的示例投资组合对象。 - 无风险资产组合优化中的杠杆作用
方法的使用setBudget函数为投资组合类上的限制总和(AssetWeight_i)在风险资产方面。 - 混合整数二次规划组合优化:基于问题
这个例子展示了如何使用基于问题的方法解决混合整数二次规划(MIQP)投资组合优化问题。 - Black-Litterman组合优化使用金融工具箱™
方法实现Black-Litterman模型的工作流投资组合类在金融工具箱™。 - 利用因子模型优化投资组合
本例展示了在均值-方差框架下使用因子模型优化资产配置的两种方法。 - 多元化ESG投资组合
这个例子展示了如何在投资组合选择过程中包括环境、社会和公司治理(ESG)的定性因素。 - 利用投资组合对象优化债券投资组合
这个例子展示了如何使用投资组合目标是建立一个10年、20年和30年国债的最佳投资组合，持有期限为一个月。
投资组合理论
- 投资组合优化理论
投资组合是构成资产宇宙的一组可行资产中的点。 - 投资组合对象工作流
用于创建和建模平均-方差投资组合的投资组合对象工作流。 - 均值-方差组合优化求解器的选择与控制
均值-方差组合优化的默认解算器是lcprog． - 什么时候使用组合对象超过优化工具箱
使用Portfolio、PortfolioCVaR、PortfolioMAD对象的三种情况是:始终使用、首选使用和使用优化工具箱。 - 组合优化结果的故障排除
资源用于对组合优化结果进行故障排除。
相关信息
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