违约投资组合问题
默认的投资组合优化问题有一个与给定问题相关联的风险和回报代理，以及一个指定投资组合权重为非负且总和为1个. 结合预算约束的下界足以保证投资组合集是非空的、闭的和有界的。违约投资组合优化问题的特征是一个长期投资者完全投资于一组资产。
对于均值-方差投资组合优化，建立违约问题就足够了。在建立问题之后，以资产收益的均值和协方差形式的数据被用来解决投资组合优化问题。
对于条件风险值投资组合优化，违约问题需要一个必须显式设置的概率水平的附加说明。通常，此级别的“典型”值为0.90或0.95。在建立问题之后，以资产收益情景形式的数据被用来解决投资组合优化问题。
对于MAD投资组合优化，设置违约问题就足够了。在建立问题之后，以资产收益情景形式的数据被用来解决投资组合优化问题。
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