资产返回和方案
评估投资组合资产申报表的方案，包括具有丢失数据和财务时间序列数据的资产
对象
投资组合 |
创建用于均值偏离偏差投资组合优化和分析的投资组合对象 |
功能
GetScenarios |
从投资组合对象获取方案 |
SetScenarios |
设置资产返回通过直接矩阵返回方案 |
估计季度 |
资产回报方案的估计平均值和协方差 |
SimulateNormalsCenariosbyMomments |
模拟资产回报的平均值和协方差的多元正常资产回报方案 |
SimulateNormalsCenariosbyData |
从数据模拟多元普通资产返回方案 |
setCost |
设置投资组合的比例交易成本 |
示例以及如何
- 资产返回和场景使用投资组合对象
通过资产收益率的概率分布来计算MAD的期望。
- 使用无风险的资产
投资组合对象有一个单独的
风险命中存储无风险资产回报率的财产。 - 处理交易成本
净和总投资组合收益之间的差异是交易成本。
概念
- 投资组合对象工作流程
投资组合对象工作流程用于创建和建模均值偏差（MAD）投资组合。
- 何时在优化工具箱上使用投资组合对象
使用投资组合，投资组合，投资组合对象的三种情况是：始终使用，首选使用和使用优化工具箱。
您还可以从以下列表中选择一个网站：
美洲
- AméricaLatina（Español）
- 加拿大（英语）
- 美国（英语）