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投资组合优化与资产配置
创建投资组合、评估资产构成、执行均值-方差、CVaR或均值-绝对偏差投资组合优化、回溯测试投资策略
量化投资经理和风险经理使用投资组合优化来选择投资组合中持有的各种资产的比例。投资组合优化的目标是最大化投资组合回报的衡量指标或代理指标，这取决于投资组合风险的衡量指标或代理指标。这个工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具，用于执行资本配置、资产配置和风险评估。这个工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具，用于执行资本配置、资产配置和风险评估，以及一个backtest框架，用于backtest投资组合配置策略。
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