主要内容
指定组合约束
定义投资组合资产的约束，如线性等式和不等式、约束、预算、组、组比率和周转率约束
对象
PortfolioCVaR |
创建portfolio var对象，用于条件风险值投资组合优化和分析 |
功能
示例和如何
最基本的或“默认”的投资组合集要求投资组合的权重是非负的，并且求和为1．
“简单”有界约束是可选的线性约束，用于维持投资组合权重的上限和下限。
预算约束是一个可选的线性约束，它维持了投资组合权重总和的上下界。
组约束是可选的线性约束，它将资产分组在一起并强制组权重的界限。
组比率约束是可选的线性约束，用于维持资产组之间比例关系的边界。
线性等式约束是可选的线性约束，它将等式系统强加到投资组合权重上。
线性不等式约束是对投资组合权重施加不等式系统的可选线性约束。
周转率约束是一个可选的线性绝对值约束，它强制规定了购买和销售的平均上限。
单向营业额约束是强制执行净购买或净销售上限的可选约束。
使用PortfolioCVaR对象处理“条件”BoundType、MinNumAssets和MaxNumAssets约束
使用“条件”BoundType，MinNumAssets和MaxNumAssets约束与portfolio var对象。
概念
投资组合优化问题的完全说明是可行投资组合的集合，称为投资组合集。
默认的投资组合优化问题有一个与给定问题相关联的风险和回报代理，以及一个投资组合集，该投资组合集指定投资组合的权重是非负的和1．
portfoliovar对象工作流，用于创建和建模条件风险值(CVaR)投资组合。
使用Portfolio、portfoliovar、PortfolioMAD对象的三种情况是:始终使用、优先使用和使用最优化工具箱。
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