PortfolioMAD |
创建均值绝对偏差投资组合优化和分析PortfolioMAD对象 |
getScenarios |
获得投资对象的场景 |
setScenarios |
集资产收益情景通过直接矩阵 |
estimateScenarioMoments |
估计均值和资产收益情景协方差 |
simulateNormalScenariosByMoments |
从均值和资产收益的协方差模拟多元正常资产收益率情景 |
simulateNormalScenariosByData |
从数据模拟多元正态分布资产收益率情景 |
setCosts |
设置比例交易成本 |
计算从资产收益的概率分布样本MAD的期望。
所述PortfolioMAD对象有一个单独的RiskFreeRate
属性,存储无风险资产的回报率。
净重和毛重组合收益之间的差异是交易成本。
PortfolioMAD对象的工作流程,用于创建和建模平均绝对偏差(MAD)的投资组合。