此文件夹中的文件解决本文中描述的优化案例研究“在风险管理和优化VaR vs CVaR”Sarykalin, S。Serraino, G。,Uryasev年代。2008年,在运筹学教程,通知(下载www.ise.ufl.edu/uryasev/VaR_vs_CVaR_INFORMS.pdf)。
与组合优化问题是解决保障(PSG) MATLAB子程序由美国最优决策(www.aorda.com)。我们将展示如何使用PSG MATLAB函数:riskprog riskconstrprog、functionvalue等。
引用作为
盖亚Serraino (2023)。VaR和CVaR在风险管理和优化(//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/21650-var-vs-cvar-in-risk-management-and-optimization), MATLAB中央文件交换。检索。
PSG_VaR_vs_CVaR /
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