广义帕累托均值和方差- MATLAB gpstat - 万博1manbetx,s manbetx 845,万博尤文图斯

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[m,v] = gpstat(k,sigma,theta)

[m,v] = gpstat(k,sigma,theta)返回带有尾指数(形状)参数的广义帕累托(GP)分布的均值和方差k，比例参数σ，阈值(位置)参数，θ．

的默认值θ是0。

当K = 0而且= 0， GP等价于指数分布。当K > 0而且= /k时，GP等价于尺度参数为的帕累托分布σ/ k一个形状参数等于1 / k．GP的均值不是有限的k≥1时，方差不有限k≥1／2．当k≥0， GP的密度为正X >，或何时

K < 0， $0 \leq \frac{x - θ}{σ} \leq - \frac{1}{k}$ ．

[1] Embrechts, P. Klüppelberg, T. Mikosch。保险和金融的极端事件建模。纽约:施普林格，1997。

[2] Kotz, S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用。伦敦:帝国学院出版社，2000。