gevpdf
广义极值概率密度函数
语法
Y = gevpdf(X,k,sigma,mu)
描述
Y = gevpdf(X,k,sigma,mu)返回带形状参数的广义极值(GEV)分布的pdfk，比例参数σ，位置参数，μ的值X．的大小Y输入参数的通用大小。标量输入的作用是与其他输入大小相同的常数矩阵。
的默认值k，σ,μ分别为0、1和0。
当K < 0， GEV为III型极值分布。当K > 0， GEV分布为II型，即Frechet，极值分布。如果w的威布尔分布wblpdf函数,那么- w有III型极值分布和1 / w具有II型极值分布。在极限为k逼近0时，GEV是由计算得到的I型极值分布的镜像evcdf函数。
GEV分布的均值不是有限的k≥1时，方差不有限k≥1／2．GEV分布只有在的值时才有正密度X这样k*(X-mu)/ > -1．
参考文献
[1] Embrechts, P.， C. Klüppelberg和T. Mikosch。保险和金融的极端事件模型。纽约:施普林格，1997。
Kotz, S, S. Nadarajah。极值分布:理论与应用。伦敦:帝国学院出版社，2000。
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