gevinv
广义极值逆累积分布函数
语法
X = gevinv(P,k,)
描述
X = gevinv(P,k,)
返回带形状参数的广义极值(GEV)分布的逆cdfk
,比例参数σ
,位置参数μ
的值P
.的大小X
输入参数的通用大小。标量输入的作用是与其他输入大小相同的常数矩阵。
的默认值k
,σ
,μ
分别为0、1和0。
当K < 0
, GEV为III型极值分布。当K > 0
, GEV分布为II型,即Frechet,极值分布。如果w
的威布尔分布wblinv
函数,那么- w
有III型极值分布和1 / w
具有II型极值分布。在极限为k
逼近0时,GEV是由计算得到的I型极值分布的镜像evinv
函数。
GEV分布的均值不是有限的k
≥1
时,方差不有限k
≥1/2
.GEV分布只有在的值时才有正密度X
这样k*(X-mu)/ > -1
.
参考文献
[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg和T. Mikosch。保险和金融的极端事件模型。纽约:施普林格,1997。
Kotz, S, S. Nadarajah。极值分布:理论与应用。伦敦:帝国学院出版社,2000。
扩展功能
R2006a之前介绍过
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