evinv
极值逆累积分布函数
语法
X = evinv(P,,)
[X,XLO,XUP] = evinv(P,mu,sigma,pcov,alpha)
描述
X = evinv(P,,)
返回带有位置参数的1型极值分布的逆累积分布函数(cdf)μ
和比例参数σ
的值进行计算P
.P
,μ
,σ
可以是具有相同大小的向量、矩阵或多维数组。标量输入扩展为与其他输入相同大小的常量数组。的默认值μ
而且σ
是0
而且1
,分别。
[X,XLO,XUP] = evinv(P,mu,sigma,pcov,alpha)
产生置信限X
当输入参数μ
而且σ
是估计。pcov
为估计参数的协方差矩阵。α
是指定100(1 - ?α
)%置信区间为估计参数,默认值为0.05。XLO
而且XUP
数组的大小是否相同X
包含下置信界和上置信界。
这个函数evinv
计算的置信范围P
使用估计分布的正态近似
在哪里问是P
带有参数的极值分布的第一个分位数μ = 0而且σ = 1.当你估计的时候,计算出的边界给出了大约想要的置信水平μ
,σ
,pcov
从大样本中,但在小样本中,其他计算置信界限的方法可能更准确。
类型1极值分布也称为Gumbel分布。这里使用的版本适合于建模最小值;这个分布的镜像可以用来通过否定来模拟极大值X
.看到极值分布欲知详情。如果x有威布尔分布,那么X=日志(x)具有1型极值分布。
扩展功能
R2006a之前介绍
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