betalike
负对数可能性
语法
nlogL = betalike(参数,数据)
[nlogL,AVAR] = betalike(params,data)
描述
nlogL = betalike(参数,数据)
返回beta参数的beta对数似然函数的负数一个而且b在向量中指定参数个数
和列向量中指定的值数据
.
的要素数据
必须位于开放区间(0,1),其中beta分布被定义。然而,有时也需要将beta分布拟合到包含精确的0或1的数据中。对于这样的数据,beta似然函数是无界的,标准的最大似然估计是不可能的。这样的话,betalike
计算一个修改后的可能性,通过将0或1视为左截尾的值来合并它们√最小正浮点数
或者说右删减1-每股收益
分别/ 2。
[nlogL,AVAR] = betalike(params,data)
同样的回报阿瓦尔人
式中,则为参数估计的渐近方差-协方差矩阵参数个数
是最大似然估计。阿瓦尔人
是费雪信息矩阵的逆。的对角线元素阿瓦尔人
是它们各自参数的渐近方差。
betalike
是beta分布的最大似然估计的效用函数。似然假设数据样本中的所有元素是相互独立的。自betalike
返回负的对数似然函数,最小化betalike
使用fminsearch
和概率最大化是一样的。
例子
这个例子延续了betafit
示例,它为一些随机生成的beta分布数据计算beta参数的估计值。
R = betarnd(4,3,100,1);[nlogl,AVAR] = betalike(betafit(r),r) nlogl = -27.5996 AVAR = 0.2783 0.1316 0.1316 0.0867
扩展功能
R2006a之前介绍
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