自回归全极点模型参数 - 修正协方差法
一个= armcov(X,P)
[A,E] = armcov(X,P)
一个= armcov(X,P)
使用修正协方差方法,以适应p
阶自回归(AR)模型与输入信号,X
,这是假定是由白噪声驱动的AR系统的输出。此方法在最小二乘意义上最小化前向和后向预测误差。输出数组,一个
,包含了AR系统参数的标准化估计,一个(ž)在下降的权力ž。一个
有p
+ 1列。如果X
是矢量,然后一个
是一个行向量。如果一个
是一个矩阵,然后沿着所述系数ñ第的行一个
建模ñ的第n列X
。
[A,E] = armcov(X,P)
返回方差估计,Ë
中,白噪声输入到AR模型。