冲动

脉冲响应函数

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语法

冲动(Mdl)
冲动(Mdl numObs)
Y =冲动(___）

描述

冲动(Mdl）绘制一个离散的茎图脉冲响应函数对于单变量ARIMA模型，Mdl，在当前图形窗口中。

冲动(Mdl，numObs）绘制的脉冲响应函数numObs期。

Y =冲动(___）为前面的任何输入参数返回列向量中的脉冲响应。

输入参数

Mdl

ARIMA模型，由华宇电脑或估计．

numObs

正整数，表示在脉冲响应中包含的观测值的数目(其周期的数目冲动计算脉冲响应)。

当你指定numObs，冲动计算脉冲响应，通过滤波一个单位脉冲后跟一个适当长度的零向量。滤波算法非常快，结果是已知长度的脉冲响应。

如果没有指定numObs，冲动使用潜在滞后算子多项式的多项式除法确定观测数，mldivide．

输出参数

Y

脉冲响应的列向量。如果您指定numObs,然后Y是numObs1。如果没有指定numObs，基础滞后算子多项式除法算法返回一个一般未知长度的脉冲响应。

例子

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打开生活的脚本

指定AR(2)模型，

y t ＝ 0 ． 5 y t - 1 - 0 ． 7 y t - 2 + ε t ． 

Mdl = arima (基于“增大化现实”技术的{0.5, -0.7},“不变”, 0)
描述:“arima(2,0,0)模型(高斯分布)”分布:Name = "Gaussian" P: 2 D: 0 Q: 0 Constant: 0 AR: {0.5 -0.7} at lag [1 2] SAR: {} MA: {} SMA:{}季节性:0 Beta: [1×0] Variance: NaN . {1 2

在不指定观测次数的情况下绘制脉冲响应函数。

冲动(Mdl)

模型是平稳的;脉冲响应函数呈正弦衰减。

打开生活的脚本

指定ARMA(1,1)模型，

y t ＝ 0 ． 7 y t - 1 + ε t + 0 ． 2 ε t - 1 ． 

Mdl = arima (基于“增大化现实”技术的, 0.7,“马”, 0.2,“不变”, 0)
描述:“arima(1,0,1)模型(高斯分布)”分布:Name = "Gaussian" P: 1 D: 0 Q: 1 Constant: 0 AR: {0.7} at lag [1] SAR: {} MA: {0.2} at lag [1] SMA:{}季节性:0 Beta: [1×0]方差:NaN

将脉冲响应函数存储15个周期。

Y =冲动(Mdl 15)
Y =15×11.0000 0.9000 0.6300 0.4410 0.3087 0.2161 0.1513 0.1059 0.0741 0.0519⋮

当你指定观察次数时，你就知道输出脉冲响应序列的长度。

更多关于

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提示

  • 为了提高滤波算法的性能，指定脉冲响应中包含的观测数，numObs．当你没有指定numObs，冲动通过使用相对缓慢滞后算子多项式除法算法将输入模型转换为截断的无限次移动平均表示，来计算脉冲响应。这就产生了一个一般长度未知的脉冲响应。

参考文献

[1] Box, G. E. P. G. M. Jenkins和G. C. Reinsel。时间序列分析:预测与控制3版。恩格尔伍德悬崖，NJ: Prentice Hall, 1994。

恩德斯[2],W。应用计量经济时间序列．霍博肯:约翰·威利父子公司，1995。

j·D·汉密尔顿时间序列分析．普林斯顿:普林斯顿大学出版社，1994。

［4］Lutkepohl, H。多时间序列分析新介绍．纽约:Springer-Verlag, 2007。

另请参阅

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