MATLAB的答案

优化的目标函数矩阵作为一个变量

72(30天)
阿卡什
阿卡什 2014年5月15日
评论道: 马特·J 2014年5月15日
有一个函数最大化,将100 x 100作为输入矩阵。我怎么动态优化使用优化工具箱,即不同的整个(100 x 100)矩阵同时(一行一行地不是由细胞或细胞)。此外,我还需要把约束矩阵的每个元素。简而言之就一个目标函数,10001年10000个变量,约束问题。附加代码(主要功能)我想和约束变量优化Terminal_Wealthα矩阵[0 < (I, j) < 1] &风险小于10(- - >这是一个非线性约束,我猜)。

在回答这个问题。

答案(1)

马特·J
马特·J 2014年5月15日
编辑:马特·J 2014年5月15日
这可能是你要找的东西
//www.tianjin-qmedu.com/help/optim/ug/matrix-arguments.html
从本质上讲,没有什么阻止你编写一个目标函数,需要100 x100矩阵作为输入。然而,如果你在/线性等式约束矩阵数据,b, Aeq,说真的当时,Aeq预计将有10000列,是这样写的
* X (:) < = b
Aeq * X(:) =说真的
在一个给定的约束100 x100矩阵X。
2的评论
显示1年长的评论
马特·J
马特·J 2014年5月15日
也许将是最好的一个例子。假设,我有一个2 x2矩阵X,我想最小化所有元素求和,subect约束0 < = X (I, j) < = 1
总和(X (i, j) ^ 2) = 1
然后我可以做如下
nonlcon = @ (X)协议([],规范(X (:)) ^ 2 - 1);
X = fmincon (@ (X)和(X(:)),兰德(2),[],[],[],[],…
0 (2),1 (2),nonlcon);

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